泷泽萝拉作品 鹏扬元合量化股票A,鹏扬元合量化股票C: 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金更新的招募评释书(2024年第6号)

发布日期：2024-12-29 16:28    点击次数：109

蝴蝶谷网站 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金       更新的招募评释书       （2024 年第 6 号）   基金料理东说念主：鹏扬基金料理有限公司   基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司      截止日：2024年5月9日 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                   更新的招募评释书                       【费力教唆】 选股票型证券投资基金注册的批复》（证监许可2019335号）进行召募。本基金的基金合 同于2019年7月9日肃穆奏效，自该日起基金料理东说念主肃穆首先料理本基金。 注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场远景和收 益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪尽责守、诚 实信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收 益。 基金居品府上概要等信息线路文献，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承 担投资风险。投资东说念主需充分了解本基金的居品秉性，并承担基金投资中出现的千般风险。投 老本基金可能碰到的风险包括：商场风险、信用风险、料理风险、流动性风险、操作和技艺 风险、合规性风险、本基金特有风险和其他风险等等。此外，本基金以1元首先面值进行募 集，在商场波动等身分的影响下，存在基金份额净值跌破1元首先面值的风险。 基金。 当出现不利行情时，关连行情眇小的变动就可能会使投资东说念主权益遭受较大损失。期货选择每 日无欠债结算轨制，如果莫得在规定的时刻内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投 资带来要紧损失。 投资于内地与香港股票商场走动互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合走动所上 市的股票（以下简称“港股通标的股票”）或遴荐不将基金资产投资于港股通标的股票，基 金资产并非势必投资港股通标的股票。投资港股通标的股票可能使本基金靠近港股通走动机 制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及走动王法等互异带来的特有风险，包括但不限 于：港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行T+0反转走动，且对个股不设涨跌幅限 制，港股股价可能推崇出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的 投资收益酿成损失）、港股通机制下走动日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的 情形下，港股通弗成平方走动，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。具体 详见本招募评释书“风险揭示”章节。 响，存托凭证的境外基础证券的关连风险可能平直或障碍成为本基金的风险。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募评释书 投资有风险，投资东说念主在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募评释书、基金居品府上概 要及《基金合同》。 新基金事迹推崇的保证。 基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行负责。 后，不错启用侧袋机制，具体详见本招募评释书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施时期，基 金料理东说念主将对基金简称进行特殊记号，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔 细阅读关连内容并关心本基金启用侧袋机制时的特定风险。 评释书其余所载内容截止日为2024年5月9日，运筹帷幄财务数据和净值推崇数据截止日为2024年 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                                    更新的招募评释书                              目       录 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募评释书                   第一部分    序论   《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金招募评释书》（以下简称“招募评释书”或 “本招募评释书”）依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售 料理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息线路料理办法》（以下 简称“《信息线路办法》”）、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理规定》（以下简 称“《流动性料理规定》”）以及《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同”或《基金合同》                  ）编写。   基金料理东说念主承诺本招募评释书不存在职何伪善纪录、误导性论说或要紧遗漏，并对其信得过 性、准确性、完竣性承担法律服务。   鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本 招募评释书所载明的府上恳求召募的。本基金料理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招 募评释书中载明的信息，或对本招募评释书作任何解释或者评释。   本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督料理委员会（以下简称“中 国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利、义务关系的法律文献。投资东说念主 自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的 行动自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同极度他运筹帷幄规定享 有权利、承担义务。投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应夺目查阅基金合同。   本基金使用量化模子构建股票组合，其中构建量化模子的数据包括走动数据、基本面数 据、另类数据等因子，这些数据频繁泉源于不同的数据提供商，何况根据不同的需求在数据挖 掘过程中可能选择不同的处理方法。投资东说念主员选择处理后的数据构建量化选股模子，数据质地 和数据挖掘过程中出现的异常可能平直影响量化模子的精度，形成数据风险。本基金选择量化 模子构建股票投资组合，并不是基于量化模子进行要领化走动。本基金在投资过程顶用到量化 模子选股，量化模子的毛病在一定进度上会影响基金的事迹推崇，在执走时作过程中，商场环 境的变化可能会导致量化模子失效，基金事迹推崇欠安，无法达到预期的投资效果的风险。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                   更新的招募评释书                   第二部分    释义   在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 的任何灵验改良和补充 型证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验改良和补充 明书》极度更新 要》极度更新 告》 行政规章以极度他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、文告等 过，经2012年12月28日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议改良，自2013年6 月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙 东说念主民代表大会常务委员会对于修改〈中华东说念主民共和国口岸法〉等七部法律的决定》修改的《中 华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的改良 销售料理办法》及颁布机关对其往往作念出的改良 证券投资基金信息线路料理办法》及颁布机关对其往往作念出的改良 资基金运作料理办法》及颁布机关对其往往作念出的改良 《公开召募通达式证券投资基金流动性风险料理规定》及颁布机关对其往往作念出的改良 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募评释书 体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 记并存续或经运筹帷幄政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 券投资基金的中国境外的机构投资者 会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 额的申购、赎回、调度、转托管及按期定额投资等业务 条件，取得基金销售业务履历并与基金料理东说念主签订了基金销售服务条约，办理基金销售业务的 机构 户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的证据、计帐和结算、代理披发红利、建立并 支撑基金份额持有东说念主名册和办理非走动过户等 鹏扬基金料理有限公司托福代为办理登记业务的机构，本基金的登记机构为鹏扬基金料理有限 公司 额余额极度变动情况的账户 申购、赎回、调度及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 向中国证监会办理基金备案手续结束，并获取中国证监会书面证据的日历 计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 月 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书 港股通走动日，则本基金有权不通达申购、赎回等业务，并按规定进行公告） 所料理的通达式证券投资基金登记方面的业务王法，由基金料理东说念主和投资东说念主共同驯服 额的行动 额的行动 将基金份额兑换为现款的行动 恳求将其持有基金料理东说念主料理的、某一基金的基金份额调度为基金料理东说念主料理的、且由合并登 记机构办理登记的其他基金基金份额的行动 售机构的操作 额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及基金申 购恳求的一种投资方式 中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调度中转入恳求份额总额后的余额)逾越 上一通达日基金总份额的10% 已完结的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 产的价值总和 净值的过程 基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募评释书 东说念主服务的用度 公司，向香港联合走动所进行申报，买卖规定范围内的香港联合走动所上市的股票 以变现的资产，包括但不限于到期日在10个走动日以上的逆回购与银行按期进款（含条约约定 有条件提前支取的银行进款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公开刊行股票、资产维持证 券、因刊行东说念主债务背约无法进行转让或走动的债券等 基金调治投资组合的商场冲击成老实拨给执行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额 持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到自制对待 份额分为不同的类别：A类基金份额和C类基金份额。千般基金份额分设不同的基金代码，并分 别狡计和公布千般基金份额净值和千般基金份额累计净值 计提销售服务费的，称为A类基金份额 计提销售服务费的，称为C类基金份额 计帐，办法在于灵验窒碍并化解风险，确保投资者得到自制对待，属于流动性风险料理器用。 侧袋机制实施时期，原有账户称为主袋账户，挑升账户称为侧袋账户 在要紧不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在要紧 不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在要紧不笃定性的资产 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                    更新的招募评释书                     第三部分       基金料理东说念主   一、基金料理东说念主概况   称呼：鹏扬基金料理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易检修区栖霞路120号3层302室   办公地址：北京市西城区复兴门外大街A2号西城金茂中心16层   邮政编码：100045   法定代表东说念主：杨爱斌   成立日历：2016年7月6日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可20161453号   组织时局：有限服务公司   注册老本：1.18亿元东说念主民币   存续期限：不竭谋略   运筹帷幄东说念主：吉瑞   运筹帷幄电话：4009686688   二、主要东说念主员情况   范勇宏先生：董事长，经济学博士。现任鹏扬基金料理有限公司董事长，中国证券投资基 金业协会法制与自律监察委员会主席，清华大学五说念口金融学院硕士生导师，中国财政科学研 究院硕士生导师。曾任中原基金料理有限公司总司理、中原基金（香港）有限公司董事长、中 国东说念主寿资产料理有限公司首席投资扩充官。曾接事于中国建立银行总行、中原证券有限公司。   杨爱斌先生：董事，复旦大学海外金融专科经济学硕士。现任鹏扬基金料理有限公司总经 理。曾任上海浦东发展银行信贷员，中国祥瑞保障（集团）股份有限公司组合料理部副总经 理，中原基金料理有限公司固定收益投资总监，北京鹏扬投良友理有限公司董事长兼总司理。   姜山先生：董事，好意思国印第安纳大学商学院工商料理硕士。现任上海华石投资有限公司执 行董事兼总司理，叮当健康科技集团有限公司舒服董事。曾任安达信华强司帐师事务所审计 师，好意思国 Sara Lee 公司里面审计师，瑞银投资银行董事，高盛亚洲有限公司扩充董事，好意思国 德州太平洋集团董事及北京代表处首席代表，摩根士丹利华鑫证券有限服务公司投资银行部董 事总司理。   邱峻女士：舒服董事，好意思国波士顿学院工商料理硕士。现任金誉骧达（上海）企业料理有 限公司财务总监。曾任安永司帐师事务所好意思国纽约分所高等审计师、高等司理，安永华明司帐 师事务所上海分所高等司理，蓝山投资究诘（北京）有限公司财务总监。   王鹤菲女士：舒服董事，好意思国斯坦福大学商学院金融系玄学博士。现任西交利物浦大学国 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书 际商学院副院长、金融系西宾。曾任好意思国伊利诺伊大学芝加哥分校商学院金融系助理西宾，好意思 联储芝加哥银行探望经济学家，清华大学经济料理学院金融系探望学者，中国投资有限服务公 司风险料理部探望经济学家，中国东说念主民大学汉青商酌院金融系副西宾、副系主任，中国东说念主民大 学海外学院金融学西宾。   董克用先生：舒服董事，中国东说念主民大学经济学博士。中国东说念主民大学退休西宾，兼任中国社 会保障学会副会长、清华五说念口待业金融50东说念主论坛布告长、北京银安待业金融商酌院院长，国 民养老保障股份有限公司舒服董事、江苏品生医疗科技集团有限公司董事及新华联文化旅游发 展股份有限公司舒服董事。曾任中国东说念主民大学处事东说念主事学院副院长、院长，民众料理学院院 长。   王雪松女士：舒服董事，中国东说念主民大学金融学博士。现任中关村大河并购重组商酌院院 长，兼任阳光资产料理股份有限公司舒服董事，清华大学五说念口金融学院硕士生导师。曾任职 于中国证监会。   王徽先生：监事会主席，江苏大学经济学学士。现任中钰老本料理（北京）有限公司料理 合伙东说念主、首席风控官，中兴财光华司帐师事务所（特殊普通合伙）合伙东说念主，娄底中钰资产料理 有限公司财务负责东说念主，兼任杭州钰吉资产料理有限公司董事，重庆淘葫芦科技有限公司董事， 安艺健康产业有限公司董事，江苏晨牌药业集团股份有限公司董事，双峰县国藩病院有限公司 董事。曾任中国华晶电子集团公司司帐，爱韩华电子（无锡）电子有限公司财务司理，苏亚会 计师事务所南边分所技俩司理，北京中星微电子有限公司财务司理，无锡东林司帐师事务所合 伙东说念主，利安达司帐师事务所合伙东说念主，金字火腿股份有限公司董事、副总裁、财务总监，北京注 册司帐师协会经济服务审计专科委员会行家委员及北京总司帐师协会理事。   吉瑞女士：监事（职工监事），对外经济贸易大学料理学学士。现任鹏扬基金料理有限公 司监察稽核部总监。曾任安永华明司帐师事务所金融审计部审计师，毕马威华振司帐师事务所 风险究诘部助理司理及高瓴老本料理有限公司法律合规部高等司理。   曹铮女士：监事（职工监事），北京大学经济学学士。现任鹏扬基金料理有限公司东说念主力资 源及行政料理部总监。曾任国度电网公司监察局文员，北京科舵整合创意究诘有限公司东说念主事助 理，索尼爱立信（中国）有限公司东说念主事专员，微软亚洲商酌院东说念主事司理，北京鹏扬投良友理公 司东说念主力资源及行政料理部总监。   杨爱斌先生：总司理，复旦大学海外金融专科经济学硕士。曾任上海浦东发展银行信贷 员，中国祥瑞保障（集团）股份有限公司组合料理部副总司理，中原基金料理有限公司固定收 益投资总监，北京鹏扬投良友理有限公司董事长兼总司理。   朱国庆先生：副总司理兼股票首席投资官，复旦大学经济学硕士。曾任国海富兰克林基金 料理有限公司股票投资总监，富敦投良友理（上海）有限公司高等副总裁、中国股票投资总 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                       更新的招募评释书 监，上海六禾投资有限公司副总司理、权益投资总监，富兰克林邓普顿投良友理（上海）有限 公司中国股票董事总司理、投资组合料理总监。   宋震先生：看管长，北京大学数学学院理学学士，中国经济商酌中心经济学双学士，北京 大学信息科学技艺学院工学硕士。曾任Schlumberger Ltd工程师，龙翌创富照拂人有限公司副总 裁，中国证监会北京监管局主任科员。   李净女士：副总司理，英国桑德兰大学商务商酌硕士。曾任大连电视台新闻中心记者编 辑，世联地产集团有限公司集团商场部部门司理，搜房控股有限公司中国指数商酌院业务总 监，北京世联房地产照拂人有限公司朔方区域商场部总司理，广发银行股份有限公司总行公司银 行部投行高等居品司理，国泰基金料理有限公司机构业务部总监助理。   姜峰先生：量化投资部基金司理，好意思国伊利诺伊大学香槟分校金融工程专科理学硕士。曾 任中粮期货有限公司金融工程部高等商酌员，北京鹏扬投良友理有限公司居品部数据分析师。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金司理（2023年12月7日起任职）。   马超先生：量化投资部副总司理，中国东说念主民大学料理科学与工程硕士。曾任创金合信基金 料理有限公司量化分析师、投资司理，珠海宽德投良友理有限公司投资司理，创金合信基金管 理有限公司量化指数与海外部总监助理、基金司理。鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基 金基金司理（2024年4月16日起任职）                    。   历任基金司理情况：   JIANG SHAOKUN先生，料理时期为2019年7月至2020年7月。   施红俊先生，料理时期为2020年6月至2024年4月。   本公司FOF及指数投资决策委员会成员如下：   杨爱斌先生：总司理、FOF及指数投资决策委员会主任委员，复旦大学海外金融专科经济 学硕士。曾任上海浦东发展银行信贷员，中国祥瑞保障（集团）股份有限公司组合料理部副总 司理，中原基金料理有限公司固定收益投资总监，北京鹏扬投良友理有限公司董事长兼总经 理。   朱国庆先生：副总司理兼股票首席投资官，复旦大学经济学硕士。曾任国海富兰克林基金 料理有限公司股票投资总监，富敦投良友理（上海）有限公司高等副总裁、中国股票投资总 监，上海六禾投资有限公司副总司理、权益投资总监，富兰克林邓普顿投良友理（上海）有限 公司中国股票董事总司理、投资组合料理总监。   施红俊先生：数目投资部总司理兼指数投资总监，同济大学料理学博士。曾任大公海外资 信评估有限公司上海分公司中小企业评级部部门司理，中证指数有限公司商酌员、固定收益主 管、商酌开发部副总监。   上述东说念主员之间不存在至支属关系。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募评释书   （三）基金料理东说念主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜。   （四）基金料理东说念主承诺 逼迫轨制，选择灵验措施，驻守违犯《中华东说念主民共和国证券法》行动的发生。 选择灵验措施，驻守下列行动的发生：   （1）将基金料理东说念主固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资。   （2）不自制地对待料理的不同基金财产。   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益。   （4）向基金份额持有东说念主非法承诺收益或者承担损失。   （5）侵占、挪用基金财产。   （6）流露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事关连 的走动步履。   （7）玩忽拖累，不按照规定履行职责。   （8）法律、行政法例和中国证监会规定辞让的其他行动。 驻守违犯基金合同行动的发生。 规及行业表率，憨厚信用、勤勉尽责。   （五）基金司理承诺 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募评释书 益； 容、基金投资缱绻等信息，或利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事关连的走动步履；   （六）基金料理东说念主的里面逼迫轨制   （一）里面逼迫的原则 决策、扩充、监督、反馈等各个关节。 效扩充。 产、其它资产的运作分离。 理的逼迫成本达到最好的里面逼迫效果。   （二）里面逼迫的主要内容   公司董事会高度青睐建立完善的公司治理结构与里面逼迫体系，充分施展舒服董事和监事 职能，保护投资东说念主利益和公司正当权益。本公司在董事会下设立了风险料理委员会，负责对公 司在谋略料理和基金业务运作的正当性、合规性和风险景象进行查验和评估，对公司监察稽核 轨制的灵验性进行评价，监督公司的财务景象，评价公司的财务推崇，保证公司的财务运作符 正当律法例的要乞降通行的司帐法式，对公司风险料理轨制进行评价和对公司风险料理轨制的 实施进行查验， 评估公司风险料理景象。   公司料理层在总司理疏浚下，厚爱扩充董事会笃定的里面逼迫政策，为了灵验贯彻公司董 事会制定的谋略方针及发展政策，设立了投资决策委员会。投资决策委员会是公司负责基金投 资决策的最高权力机构，根据基金合同和公司的运筹帷幄规定，笃定基金的投资方位和投资原则， 决定基金投资的要领与权限建立，刚硬基金的投资策略与资产配置决策及设定基金投资的限制 性办法等。   此外，公司设有看管长，全权负责公司的监察与稽核服务，对公司和基金运作的正当性、 合规性及合感性进行全面查验与监督，参与公司风险逼迫服务，发生要紧风险事件时向公司董 事长和中国证监会申诉。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              更新的招募评释书   董事会下属的风险料理委员会和看管长负责对公司表里部风险进行评估。总司理下设风险 决策委员会，负责对公司日常谋略及基金运作中的风险监测、评估与驻守提供意见及建议，审 议公司风险逼迫轨制与风险料理进程，对公司谋略料理中的要紧突发性事件和要紧危急情况进 行评估，制定危急处理决策并监督实施。公司各部门根据具体情况制定本部门的功课进程及风 险逼迫轨制，加强对风险的逼迫，将风险逼迫在最小范围内。   公司对投资、司帐、技艺系统和东说念主力资源等主要业务制定了严格的逼迫轨制，选择的逼迫 步履包括授权逼迫、自我逼迫、职责分离、什物逼迫、事迹评价、资产分离及监察稽核等要领 或措施。   公司依据自身谋略特色设立规章递进、权责联合、严实灵验的三说念内控防地：一是建立以 各岗亭方位服务制为基础的第沿途监控防地；各岗亭均制定素雅的操作进程、明确岗亭职责， 各岗亭东说念主员上岗前必须声明已明察并承诺驯服，在授权范围内承担各自职责；二是建立关连部 门、关连岗亭之间相互监督制衡的第二说念监控防地；公司建立费力业务处理凭据传递和信息沟 通轨制，关连部门和岗亭之间相互监督制衡；三是建立以看管长和监察稽核部对各岗亭、各部 门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三说念监控防地；看管长、监察稽核部舒服于其它 部门和业务步履，并对里面逼迫轨制的扩充情况实行严格的查验、反馈和监督。   （1）投资逼迫轨制   投资决策委员会是公司的最高投资决策机构，负责资产配置和要紧投资决策等；基金司理 小组负责在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建，基金司理疏浚基金司理小组在基金 合同和投资决策权限范围内进行日常投资运作。   ① 投资决策与扩充相分离。投良友理决策职能和走动扩充职能严格窒碍，实行荟萃走动 轨制，由走动料理部荟萃扩充系数走动。建立和扩充自制走动料理轨制，确保各投资组合享有 自制的走动扩充契机。   ② 投资授权逼迫。建立明确的投资决策授权轨制，驻守越权决策。投资决策委员会负责 制定投资原则并刚硬资产配置比例；基金司理小组在投资决策委员会笃定的范围内，负责笃定 与实施投资策略、建立和调治投资组合并下达投资指示，对于逾越投资权限的操作需要经过严 格的审批要领；走动料理部依据基金司理或基金司理授权的小组成员的指示负责走动扩充。   ③ 警示性逼迫。按照法例或公司规定建立千般资产投资比例的预警线，走动系统在投资 比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。   ④ 辞让性逼迫。根据法律、法例和公司关连规定，基金辞让投资受限制的证券并辞让从 事受限制的行动。走动系统通过预先的设定，对上述辞让事项进行自动教唆和限制。   ⑤ 监控与反馈。走动料理部对投资行动进行一线监控；风险料理部进行事中的监控；监 察稽核部进行过后的查验。在监控中如发现异常情况将实时反馈并督促调治。   （2）司帐逼迫轨制 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募评释书   ① 建立了基金司帐的服务轨制及相应的操作和逼迫规程，确保司帐业务有章可循。   ② 按摄影互制约原则，建立了基金司帐业务的复核轨制以及与托管东说念主关连业务的相互核 查监督轨制。   ③ 为驻守在资金头寸料理上出现透支风险，制定了资金头寸料理轨制。   ④ 制定了完善的档案支撑轨制。   （3）技艺系统逼迫轨制   为保证技艺系统的安全踏实运行，公司对硬件斥地的安全运行、数据传输与麇集安全管 理、软硬件的爱戴、数据的备份、信息技艺东说念主员操作料理、危急处理等方面都制定了完善的制 度。   （4）东说念主力资源料理轨制   公司建立了科学的招聘解聘轨制、培训轨制、考查轨制、薪酬轨制等东说念主事料理轨制，确保 东说念主力资源的灵验料理。   （5）监察轨制   公司设立了监察稽核部，负责公司的监察服务。监察轨制包括非法行动的视察要领和处理 轨制，以及对职工行动的监察。   公司建立双向的信拒却流路线，形成了自上而下的信息传播渠说念和从下到上的信息报告渠 说念。通过建立灵验的信拒却流渠说念，保证了公司职工及各级料理东说念主员不错充分了解与其职责相 关的信息，并实时投递顺应的东说念主员进行处理。公司根据组织架构和授权轨制，建立了显现的业 务申诉系统。   公司设立了舒服于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，查验、评价公司里面 逼迫轨制合感性、完备性和灵验性，监督公司里面逼迫轨制的扩充情况，揭示公司里面料理及 基金运作中的关连风险，实时提议翻新意见，促进公司里面料理轨制灵验地扩充。监察稽核东说念主 员具有相对的舒服性，按期不按期出具监察稽核申诉。   公司严格贯彻基金料理关连的法律法例，严格照章谋略。看管长和监察稽核部负责对里面 各职能部门和职工的业务步履及岗亭行动的正当合规性实施监督查验。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                    更新的招募评释书                       第四部分     基金托管东说念主   一、基金托管东说念主基本情况   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号   成立时刻：1984年1月1日   法定代表东说念主： 廖林   注册老本：东说念主民币35，640，625.7089万元   运筹帷幄电话：010-66105799   运筹帷幄东说念主：郭明   二、主要东说念主员情况   为止2024年3月，中国工商银行资产托管部共有职工210东说念主，平均年纪38岁，99%以上职工 领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有商酌生以上学历或高等技艺职称。   三、基金托管业务谋略情况   作为中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来， 承袭“憨厚信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严实科学的风险料理和里面逼迫体系、表率的料理 模式、先进的营运系统和专科的服务团队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里巨大投资者、 金融资产料理机构和企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的商场形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最熟练的居品线。领有包括证券投资基金、相信资产、保 险资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI资产、QDII资产、股权投资基 金、证券公司集结资产料理缱绻、证券公司定向资产料理缱绻、交易银行信贷资产证券化、基 金公司特定客户资产料理、QDII专户资产、ESCROW等门类都全的托管居品体系，同期在国内率 先开展绩效评估、风险料理等升值服务，不错为千般客户提供个性化的托管服务。为止2023年 《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境表里泰斗财经媒体评比的97项最好托管银行大奖；是获取奖项最多的国内托管 银行，优良的服务品性获取国表里金融鸿沟的不竭招供和无为好评。   四、基金托管东说念主的里面逼迫轨制   中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞快发展，弥远保持在资产托管行业的优 势地位。这些得益的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建立”的作念法是分 不开的。资产托管部稀奇青睐翻新和加强里面风险料理服务，在积极拓展各项托管业务的同 时，把加强风险驻守和逼迫的力度，经心培育内控文化，完善风险逼迫机制，强化业务技俩全 过程风险料理作为费力服务来作念。从2005年于今共十七次顺利通过评估组织里面逼迫和安全措 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书 施最泰斗的ISAE3402审阅，全部获取无保属意见的逼迫及灵验性申诉。充分标明舒服第三方对 我行托管服务在风险料理、里面逼迫方面的健全性和灵验性的全面招供，也评释注解中国工商银行 托管服务的风险逼迫智力也曾与海外大型托管银行接轨，达到海外先进水平。咫尺，ISAE3402 审阅也曾成为年度化、通例化的内控服务技能。”   保证业务运作严格驯服国度运筹帷幄法律法例和行业监管王法，强化和建立称职谋略、表率运 作的谋略念念想和谋略作风，形成一个运作表率化、料理科学化、监控轨制化的内控体系；驻守 和化解谋略风险，保证托管资产的安全完竣；爱戴持有东说念主的权益；保障资产托管业务安全、有 效、稳健运行。   中国工商银行资产托管业务里面风险逼迫组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合 规部、里面审计局）、资产托管部内设风险逼迫处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽 核监察部门负责制定全行风险料理政策，对各业务部门风险逼迫服务进行携带、监督。资产托 管部里面建立挑升负责稽核监察服务的里面风险逼迫处，配备专职稽核监察东说念主员，在总司理的 平直疏浚下，依照运筹帷幄法律规章，对业务的运行舒服足下稽核监察权力。各业务处室在各自职 责范围内实施具体的风险逼迫措施。   （1）正当性原则。内控轨制应当稳当国度法律法例及监管机构的监管要求，并联合于托 管业务谋略料理步履的弥远。   （2）完竣性原则。托管业务的各项谋略料理步履都必须有相应的表率要领和监督制约； 监督制约应浸透到托管业务的全过程和各个操作关节，消除系数的部门、岗亭和东说念主员。   （3）实时性原则。托管业务谋略步履必须在发生时能准确实时地记录；按照“内控优 先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须作念到已建立关连的规章轨制。   （4）审慎性原则。各项业务谋略步履必须驻守风险，审慎谋略，保证基金资产和其他委 托资产的安全与完竣。   （5）灵验性原则。内控轨制应根据国度政策、法律及谋略料理的需要当令修改完善，并 保证得到全面落实扩充，不得有任何空间、时限及东说念主员的例外。   （6）舒服性原则。设立挑升履行托管东说念主职责的料理部门；平直操作主说念主员和逼迫东说念主员必须 相对舒服，顺应分离；内控轨制的查验、评价部门必须舒服于内控轨制的制定和扩充部门。   （1）严格的窒碍轨制。资产托管业务与传统业求实行严格分离，建立了明确的岗亭职 责、科学的业务进程、夺办法操作手册、严格的东说念主员行动表率等一系列规章轨制，并选择了良 好的防火墙窒碍轨制，或者确保资产舒服、环境舒服、东说念主员舒服、业务轨制和料理舒服、麇集 舒服。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募评释书   （2）高层查验。主管行疏浚与部门高等料理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和 料理者，要求下级部门实时申诉谋略料理情况和稀奇情况，以查验资产托管部在完结里面逼迫 方位方面的进展，并根据查验情况提议里面逼迫措施，督促职能料理部门翻新。   （3）东说念主事逼迫。资产托管部严格落实岗亭服务制，建立“自控防地”、“互控防地”、“监 控防地”三说念逼迫防地，健全绩效考查和引发机制，确立“以东说念主为本”的内控文化，增强职工 的服务心和荣誉感，培育团队精神和中枢竞争力。并通过进行按期、定向的业务与职业说念德培 训、签订承诺书，使职工确立风险驻守与逼迫理念。   （4）谋略逼迫。资产托管部通过制定缱绻、编制预算等方法开展各式业务营销步履、处 理各项事务，从而灵验地逼迫和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化办法。   （5）里面风险料理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强里面风险料理，定 期或不按期地对业务运作景象进行查验、监控，携带业务部门进行风险识别、评估，制定并实 施风险逼迫措施，排查风险隐患。   （6）数据安全逼迫。咱们通过业务操作区相对舒服、数据和传真加密、数据传输线路的 冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。   （7）济急准备与响应。资产托管业务建立挑升的倒霉复原中心，制定了基于数据、应 用、操作、环境四个层面的完备的倒霉复原决策，并组织职工按期演练。为使演练愈加接近实 战，资产托管部握住提高演练法式，从率先的按照预订时刻演练发展到咫尺的“惟恐演练”。 从演练结果看，资产托管部完全有智力在发生倒霉的情况下两个小时内复原业务。   （1）资产托管部里面建立专职稽核监察部门，配备专职稽核监察东说念主员，在总司理的平直 疏浚下，依照运筹帷幄法律规章，全面贯彻落实全程监控念念想，确保资产托管业务健康、踏实地发 展。   （2）完善组织结构，实施全员风险料理。完善的风险料理体系需要自上而下每个职工的 共同参与，只须这么，风险逼迫轨制和措施才会全面、灵验。资产托管部实施全员风险料理， 将风险逼迫服务落实到具体业务部门和业务岗亭，每位职工对我方岗亭职责范围内的风险负 责，通过建立纵向双东说念主制、横向多部门制的里面组织结构，形成不同部门、不同岗亭相互制衡 的组织结构。   （3）建立健全规章轨制。资产托管部十分青睐内控轨制的建立，一贯坚持把风险驻守和 逼迫的理念和方法融入岗亭职责、轨制建立和服务进程中。经过多年努力，资产托管部也曾建 立了一整套里面风险逼迫轨制，包括：岗亭职责、业务操作进程、稽核监察轨制、信息线路制 度等，消除系数部门和岗亭，浸透各项业务过程，形成各个业务关节之间的相互制约机制。   （4）里面风险逼迫弥远是托管部服务要点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业 务是交易银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就稀奇强调表率运作，一直将建立一 个系统、高效的风险驻守和逼迫体系作为服务要点。跟着商场环境的变化和托管业务的快速发 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              更新的招募评释书 展，新问题、新情况握住出现，资产托管部弥远将风险料理放在与业务发展同等费力的位置， 视风险驻守和逼迫为托管业务生涯和发展的人命线。   五、基金托管东说念主对基金料理东说念主运作基金进行监督的方法和要领   根据《基金法》、基金合同、托管条约和运筹帷幄基金法例的规定，基金托管东说念主对基金的投资 范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资辞让行动、基金参与银行间债券商场、基金资产 净值的狡计、基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分拨、 关连信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行监督和核查，其中对基金的 投资比例的监督和核查自基金合同奏效之后六个月首先。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主违犯《基金法》、基金合同、基金托管条约或运筹帷幄基金法律法 规规定的行动，应实时以书面时局文告基金料理东说念主限期纠正，基金料理东说念主收到文告后应实时核 对，并以书面时局对基金托管东说念主发出回函证据。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进 行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主对基金托管东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正 的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要紧非法行动，应立即申诉中国证监会，同期文告基金料理 东说念主限期纠正。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                      更新的招募评释书                      第五部分   关连服务机构   （一）基金份额销售机构   （1）鹏扬基金料理有限公司直销柜台   办公地址：北京市石景山区绿地环球文化金融城9号院5号楼1401-1405   法定代表东说念主：杨爱斌   宇宙联合客户服务电话：4009686688   运筹帷幄东说念主：申屠清泉   传真：010-81922890   （2）鹏扬基金料理有限公司直销电子走动平台   客服电话：4009686688   官方网站：www.pyamc.com   本基金的其他销售机构请详见基金料理东说念主官网公示的代销机构。   基金料理东说念主可根据运筹帷幄法律法例的要求，遴荐其他稳当要求的机构销售基金，并在基金管 理东说念主网站公示。   （二）注册登记机构   称呼：鹏扬基金料理有限公司   办公地址：北京市西城区复兴门外大街A2号西城金茂中心16层   法定代表东说念主：杨爱斌   宇宙联合客户服务电话： 4009686688   运筹帷幄东说念主：韩欢   传真： 010-81922891   （三）讼师事务所   称呼：上海源泰讼师事务所   注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼   办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号中原银行大厦14楼   负责东说念主：廖海   电话：021- 51150298   传真：021- 51150398   运筹帷幄东说念主：刘佳   承办讼师：刘佳、黄丽华 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                    更新的招募评释书   （四）司帐师事务所   本基金的法定验资机构为安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）                               。   称呼：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）   住所： 北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室   办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室   扩充事务合伙东说念主：毛鞍宁   运筹帷幄电话：       （010）58153000   传真电话：       （010）85188298   承办注册司帐师：王珊珊、王海彦   运筹帷幄东说念主：王海彦 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募评释书                      第六部分    基金的召募   本基金由基金料理东说念主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的关连规定， 并经中国证监会《对于准予鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金注册的批复》（证监许 可2019 335号）注册召募。   一、基金称呼   鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金   二、基金运作方式和类型   契约型通达式、股票型   三、基金存续期限   不按期   四、 召募方式及场面   通过各销售机构的基金销售网点或按基金料理东说念主、销售机构提供的其他方式公开发售。基 金销售机构办理基金发售业务的地区、网点的具体情况和运筹帷幄方法，请参见基金份额发售公告 以及当地基金销售机构的公告。基金料理东说念主不错根据情况变更、增减销售机构，并另行公告。   五、召募对象与召募期   稳当法律法例规定的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投 资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。   召募期自2019年6月4日至2019年7月5日止。   六、基金份额类别建立   本基金根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。   在投资东说念主申购时收取申购用度，而不从本类别基金资产上钩提销售服务费的基金份额，称 为A类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购用度，但从本类别基金资产上钩提销售服务费的 基金份额，称为C类基金份额。A类、C类基金份额分别建立代码，分别狡计和公告千般基金份 额净值和千般基金份额累计净值。   在不违犯法律法例、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响的情况 下，经与基金托管东说念主协商一致，基金料理东说念主可增多新的基金份额类别、罢手现存基金份额类别 的销售、对基金份额分类办法及王法进行调治等，不需要召开基金份额持有东说念主大会，但调治实 施前基金料理东说念主需实时公告并报中国证监会备案。   投资东说念主可自行遴荐申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互调度。   七、基金的首先面值   本基金每份基金份额的首先发售面值为东说念主民币1.00元。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书               第七部分    基金合同的奏效   一、基金合同奏效   本基金基金合同于2019年7月9日起肃穆奏效。自基金合同肃穆奏效之日起，本基金料理东说念主 肃穆料理本基金。   二、基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资产限度   基金合同奏效后，一语气20个服务日出现基金份额持有东说念主数目不悦200东说念主或者基金资产净值 低于5000万元情形的，基金料理东说念主应当在按期申诉中赐与线路；一语气60个服务日出现前述情形 的，基金料理东说念主应当向中国证监会申诉并提议处理决策，如调度运作方式、与其他基金合并或 者休止基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表决。   法律法例另有规定时，从其规定。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书             第八部分      基金份额的申购与赎回   一、申购与赎回的场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理东说念主在基金料理东说念主 网站中列明。   基金料理东说念主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金料理东说念主网站公示。投资东说念主应当在销 售机构办理基金销售业务的营业场面或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎 回。   二、申购与赎回的通达日实时刻   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券走动所、深圳证券 走动所的平方走动日的走动时刻（若该走动日为非港股通走动日，则本基金有权不通达申购、 赎回，并按规定进行公告），但基金料理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券走动商场、证券走动所走动时刻变更或其他特殊情况， 基金料理东说念主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息披 露办法》的运筹帷幄规定在指定媒介上公告。   本基金自2019年8月9日首先先办理日常申购和赎回业务。基金料理东说念主不得在基金合同约定 之外的日历或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者调度。投资东说念主在基金合同约定之外的日历 和时刻提议申购、赎回或调度恳求且登记机构证据接受的，其基金份额申购、赎回价钱为下一 通达日基金份额申购、赎回的价钱。   三、申购与赎回的原则 行狡计； 时，如果发生申购、赎回挫伤持有东说念主利益的情形时，应当实时暂停申购、赎回业务。 金估值的自制性，舞动订价机制的关连旨趣与操作方法罢黜关连法律法例及监管部门、自律组 织的规定，具体请参见招募评释书或关连公告。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书   基金料理东说念主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调治。基金料理东说念主必须在新王法 首先实施前依照《信息线路办法》的运筹帷幄规定在指定媒介上公告。   四、申购与赎回的要领   投资东说念主必须根据销售机构规定的要领，在通达日的具体业务办理时刻内提议申购或赎回的 恳求。   投资东说念主申购基金份额时，必须在规定时刻前全额托付申购款项，投资东说念主在规定时刻前全额 托付申购款项，申购成立；基金份额登记机构证据基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东说念主递交赎回恳求，赎回成立；基金份额登记机构证据赎回时，赎复活效。投 资东说念主赎回恳求奏效后，基金料理东说念主将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生大都赎回或 基金合同约定的减慢支付赎回款项时，款项的支付办法参照基金合同运筹帷幄条件处理。   遇走动所或走动商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金 料理东说念主及基金托管东说念主所能逼迫的身分影响业务处理进程，则赎回款项划付时刻相应顺延。   基金料理东说念主应以走动时刻结果前受理灵验申购和赎回恳求确本日作为申购或赎回恳求日(T 日)，在平方情况下，本基金登记机构在T＋1日内对该走动的灵验性进行证据。T日提交的灵验 恳求，投资东说念主可在T＋2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询恳求 的证据情况。若申购不顺利或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。   基金销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定顺利，而仅代表销售机构如实接 收到恳求。申购、赎回恳求的证据以登记机构的证据结果为准。对于恳求的证据情况，投资东说念主 应实时查询。   基金料理东说念主不错在法律法例和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时刻进行调治，并 在调治实施前依照《信息线路办法》的运筹帷幄规定在指定媒介上公告。   投资东说念主申购基金顺利后，登记机构在T＋1日为投资东说念主登记权益并办理登记手续，投资东说念主自 T＋2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资东说念主赎回基金顺利后，登记机构在T＋1日为投资东说念主办理扣除权益的登记手续。   基金料理东说念主不错在法律法例允许的范围内，对上述登记办理时刻进行调治，但不得内容影 响投资东说念主的正当权益，并最迟于首先实施前依照《信息线路办法》的运筹帷幄规定在指定媒介公 告。   五、申购与赎回的数目限制 份额合并狡计）占基金总份额（千般份额合并狡计）的比例不得达到或逾越50%，若单个投资 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募评释书 东说念主某笔申购后导致该投资东说念主累计份额占基金总份额比例达到或逾越50%，基金料理东说念主有权对此 笔申购部分证据或不予证据，以确保单个投资东说念主累计份额占基金总份额比例低于50%。基金管 理东说念主不错规定单个投资东说念主累计持有的基金份额数目限制，具体规定见更新的招募评释书或关连 公告。 机构初次申购本基金A类、C类基金份额的单笔最低名额为东说念主民币10 元，追加购买本基金A类、 C类基金份额的最低金额为东说念主民币10元；投资东说念主通过基金料理东说念主的直销柜台初次申购本基金A 类、C类基金份额的单笔最低名额为东说念主民币5万元，追加购买本基金A类、C类基金份额的最低金 额为东说念主民币10元。各销售机构对最低申购名额及走动级差有其他规定的，以各销售机构的业务 规定为准。投资东说念主将当期分拨的基金收益再投资或选择按期定额投资缱绻时，不受最低申购金 额限制。 类基金份额单笔赎回不得少于10份；本基金A类、C类基金份额账户最低余额为10份，若某笔赎 回将导致投资东说念主在销售机构托管的A类、C类基金份额余额不及10份时，该笔赎回业务应包括账 户内全部该类基金份额，不然基金料理东说念主有权将剩余部分的该类基金份额强制赎回。   各销售机构对赎回份额限制有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、推辞大额申购、暂停基金申 购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。具体规定请参见关连公告。 制。基金料理东说念主必须在调治实施前依照《信息线路办法》的运筹帷幄规定进行公告。   六、申购和赎回的价钱、用度及狡计方式   （1）本基金A类基金份额在申购时收取申购用度，申购费率最高不逾越1.50%，且随申购 金额的增多而递减，   对于A类基金份额，本基金通过对直销柜台申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者 实施辞别的申购费率。   特定投资群体是指宇宙社会保障基金、照章设立的基本养老保障基金、照章制定的企业年 金缱绻筹集的资金极度投资运营收益形成的企业补充养老保障基金（包括企业年金单一缱绻以 及集结缱绻），以及不错投资基金的其他社会保障基金。如将来出现不错投资基金的住房公积 金、享受税收优惠的个东说念主养老账户、经养老基金监管部门招供的新的养老基金类型，基金料理 东说念主可将其纳入特定投资群体范围。   通过基金料理东说念主的直销柜台申购本基金A类份额的特定投资群体申购费率如下表所示：         申购金额（M）               申购费率 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                             更新的招募评释书            M＜100 万                    0.15%            M≥500 万                  每笔 1000 元   其他投资者申购本基金A类份额的申购费率见下表：          申购金额（M）                     申购费率            M＜100 万                    1.50%            M≥500 万                  每笔 1000 元   （2）本基金C类基金份额不收取申购用度。   （3）申购用度不列入基金财产，主要用于本基金的商场扩充、销售、登记等各项用度， 投资东说念主一天内有多笔申购A类基金份额的，须按每次申购所草率的费率层次分别计费。   本基金A类，C类基金份额的赎回费率见下表。                   A 类基金份额                C 类基金份额     持有期限（Y）                 赎回费率              赎回费率       Y＜7 日                 1.50%             1.50%      Y≥180 日                 0%   注：对于A类基金份额持有东说念主，坚不竭持有期少于30日的投资东说念主收取的赎回费全额计入基 金财产；坚不竭持有期不少于30日但少于90日的投资东说念主收取的赎回费的75%计入基金财产；对 不竭持有期不少于90日但少于180日的投资东说念主收取的赎回费的50%计入基金财产。   对C类基金份额持有东说念主收取的赎回费全额计入基金财产。   赎回用度中扣除应归基金财产的部分后，其余用于支付登记费和其他必要的手续费。   基金料理东说念主不错在法律法例和基金合同规定范围内调治费率或收费方式。费率或收费方式 如发生变更，基金料理东说念主最迟应在新的费率或收费方式实施日前依照《信息线路办法》的运筹帷幄 规定在指定媒介上公告。   （1）A类基金份额   申购用度适用比例费率时：   净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）   申购用度＝申购金额－净申购金额   申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值   申购用度适用固定金额时：   申购用度＝固定金额 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                         更新的招募评释书   净申购金额＝申购金额－申购用度   申购份额＝净申购金额/申购当日A类基金份额净值   申购份额的狡计结果均按照四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此谬误产生的损失由 基金财产承担，产生的收益归基金财产系数。   例如1：假定某投资东说念主（非特定投资群体）投资10万元申购本基金A类基金份额，申购当日 本基金A类基金份额净值为1.0160 元，对应的本次申购费率为1.50%，则可得到的申购份额 为：   净申购金额＝100，000/ (1＋1.50%)＝98，522.17元   申购用度＝100，000－98，522.17＝1，477.83元   申购份额＝98，522.17/1.0160 ＝96，970.64份   即：该投资东说念主（非特定投资群体）投资10万元申购本基金A类基金份额，假定申购当日本 基金A类基金份额净值为1.0160元，则其可得到96，970.64份A类基金份额。   例如2：某客户（特定投资群体）投资10万元通过本料理东说念主的直销柜台申购本基金A类份 额，申购当日本基金A类基金份额净值为1.0160 元，对应申购费率为0.15%，则该投资东说念主申购 可得到的A类基金份额为：   净申购金额＝100，000/(1+0.15%）＝99，850.22元   申购用度＝100，000－99，850.22＝149.78元   申购份额＝99，850.22/1.0160＝98，277.78份   即：该客户（特定投资群体）投资10万元在直销柜台申购本基金的A类基金份额，假定申 购当日本基金A类基金份额净值为1.0160元，则可得到98，277.78份A类基金份额。   （2）C类基金份额   申购份额=申购金额/申购当日C类基金份额净值   申购份额的狡计结果均按照四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此谬误产生的损失由 基金财产承担，产生的收益归基金财产系数。   例如3：假定某投资东说念主投资500万元申购本基金C类基金份额，申购当日本基金C类基金份额 净值为1.0112 元，则可得到的申购份额为：   申购份额＝5，000，000/1.0112＝4，944，620.25份   即：该投资东说念主投资500万元申购本基金C类基金份额，假定申购当日本基金C类基金份额净 值为1.0112元，则其可得到4，944，620.25份C类基金份额。   （3）出现大都赎回时，申购份额狡计按照大都赎回的条件扩充。   （1）赎回A类基金份额   赎回总金额＝赎回份额×赎回当日A类基金份额净值   赎回用度＝赎回总金额×赎回费率 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                      更新的招募评释书   净赎回金额=赎回总金额－赎回用度   赎回金额狡计结果均按照四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此谬误产生的损失由基 金财产承担，产生的收益归基金财产系数。   例如4：某投资东说念主赎回本基金10万份A类基金份额，持有时刻为5天，对应的赎回费率为   赎回总金额＝100，000×1.0175＝101，750.00 元   赎回用度＝101，750.00×1.50%=1526.25元   净赎回金额＝101，750.00－1526.25＝100，223.75元   即：该投资东说念主赎回本基金10万份A类基金份额，持有时刻为5天，假定赎回当日A类基金份 额净值是1. 0175元，则其可得到的赎回金额为100，223.75元。   （2）赎回C类基金份额   赎回总金额＝赎回份额×赎回当日C类基金份额净值   赎回用度＝赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额－赎回用度   赎回金额狡计结果均按照四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此谬误产生的损失由基 金财产承担，产生的收益归基金财产系数。   例如5：某投资东说念主赎回本基金10万份C类基金份额，持有时刻为35天，对应的赎回费率为   赎回总金额＝100，000×1.0185＝101，850.00 元   赎回用度＝101，850.00×0=0 元   净赎回金额＝101，850.00－0＝101，850.00元   即：该投资东说念主赎回本基金10万份C类基金份额，持有时刻为35天，假定赎回当日C类基金份 额净值是1.0185元，则其可得到的赎回金额为101，850.00元。   （3）出现大都赎回时，赎回金额的狡计按照大都赎回的条件扩充。   本基金A类基金份额和C类基金份额分别建立代码，分别狡计和公告千般基金份额净值和各 类基金份额累计净值。本基金千般基金份额净值的狡计，保留到少许点后4位，少许点后第5位 四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。出现大都赎回时，基金份额净值按照大都 赎回的条件扩充。T日的基金份额净值在本日收市后狡计，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经 中国证监会同意，不错顺应蔓延狡计或公告。 金促销缱绻，按期或不按期地开展基金促销步履。在基金促销步履时期，按关连监管部门要求 履行必要手续后，基金料理东说念主不错顺应调低基金的销售费率。   七、推辞或暂停申购的情形及处理 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书   发生下列情况时，基金料理东说念主可推辞或暂停接受投资东说念主的申购恳求： 金资产净值。 产生负面影响，从而挫伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 基金登记结算系统、基金司帐系统或证券登记结算系统无法平方运行。 到或者逾越50%，或者变相隐敝50%荟萃度的情形时。 投资东说念主单日或单笔申购金额上限的。 术仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金料理东说念主应当选择暂 停接受基金申购恳求的措施。   发生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购情形之一且基金料理东说念主决定推辞或暂停申购 时，基金料理东说念主应当根据运筹帷幄规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购恳求被 推辞，被推辞的申购款项本金将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况撤废时，基金料理东说念主应实时 复原申购业务的办理。   八、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形及处理   发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回恳求或减慢支付赎回款项： 金资产净值。 术仍导致公允价值存在要紧不笃定性时，经与基金托管东说念主协商证据后，基金料理东说念主应当选择延 缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求的措施 。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                               更新的招募评释书   发生上述情形之一且基金料理东说念主决定暂停接受赎回恳求或减慢支付赎回款项时，基金料理 东说念主应按规定报中国证监会备案，已证据的赎回恳求，基金料理东说念主应足额支付；如暂时弗成足额 支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分拨给赎回恳求东说念主，未支付部分可 延期支付，并以受理赎回恳求当日的该类基金份额净值为依据狡计赎回金额。若出现上述第4 项所述情形，按基金合同的关连条件处理。基金份额持有东说念主在恳求赎回时可预先遴荐将当日可 能未获受理部分赐与销毁。在暂停赎回的情况撤废时，基金料理东说念主应实时复原赎回业务的办理 并公告。   九、大都赎回的情形及处理方式   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回恳求(赎回恳求份额总额加上基金调度中转出申 请份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调度中转入恳求份额总额后的余额)逾越前一通达 日的基金总份额的10%，即觉得是发生了大都赎回。   当基金出现大都赎回时，基金料理东说念主不错根据基金其时的资产组合景象决定全额赎回或部 分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金料理东说念主觉得有智力支付投资东说念主的全部赎回恳求时，申购份额及赎 回金额的狡计按照如下决策扩充：   （a）赎回恳求日，若已线路的基金份额净值不会影响基金份额持有东说念主相对利益的，按正 常赎回要领扩充；   例如6：某日基金出现大都赎回，假定基金全部份额均为A类基金份额，赎回恳求日前一日 共有A类基金份额10亿零1000万份，赎回恳求日投资东说念主总共恳求赎回10亿份，所赎回基金份额 均持有时刻逾越180日，对应的赎回费率为0，赎回恳求日投资东说念主总共恳求申购1000万元，适用 申购用度为1000元，假定赎回恳求当日A类基金份额公布的基金份额净值是1.0175元，赎回申 请当日的A类基金份额净值若保留八位少许为1.01750032，则投资东说念主可得到的赎回金额为：   赎回总金额＝1，000，000，000×1.0175＝1，017，500，000.00 元   赎回用度＝1，017，500，000×0=0 元   净赎回金额＝1，017，500，000.00－0＝1，017，500，000.00元   投资东说念主申购份额为：   申购用度＝1，000元   净申购金额＝10，000，000－1，000=9，999，000元   申购份额＝9，999，000/1.0175=9，827，027.03份   即：赎回恳求日，若已线路的基金份额净值不会影响基金份额持有东说念主相对利益的，按平方 赎回要领扩充，赎回总金额为1，017，500，000.00 元，申购总份额为9，827，027.03份。   （b）赎回恳求日，若已线路的基金份额净值会影响基金份额持有东说念主相对利益的，罢黜 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                                   更新的招募评释书 “基金份额持有东说念主利益优先”原则，基金料理东说念主有权选择更高精度的基金份额净值（少许点后 保留至第8位，少许点后第9位四舍五入）狡计当日的赎回金额和申购、按期定额申购份额。在 这种情况下，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募评释书规定的其他方式（包括但不限于 短信、电子邮件或由基金销售机构文告等方式）在3个走动日内文告基金份额持有东说念主，评释有 关处理方法，同期在指定媒介上刊登公告。   例如7：某日基金出现大都赎回，假定基金全部份额均为A类基金份额，赎回恳求日前一日 共有A类基金份额10亿零100万份，赎回恳求日投资东说念主总共恳求赎回10亿份，所赎回基金份额均 持有时刻逾越180日，对应的赎回费率为0，赎回恳求日投资东说念主（无特定投资群体）总共恳求申 购100万元，适用申购费率为0.70%，假定赎回恳求当日A类基金份额公布的基金份额净值是 份额净值进行赎回，则赎回恳求日次日A类基金份额的基金份额净值变为0.9923 (不计议投资 收益的前提下)，基金料理东说念主决定选择保留八位少许的基金份额净值狡计当日的赎回金额和申 购份额，则投资东说念主可得到的赎回金额为：   赎回总金额＝1，000，000，000×1.01745001＝1，017，450，010.00 元   赎回用度＝1，017，450，010×0=0 元   净赎回金额＝1，017，450，010.00－0＝1，017，450，010.00元   投资东说念主申购份额为：   净申购金额＝1，000，000/（1＋0.70%）=993，048.66元   申购用度＝1，000，000－993，048.66=6，951.34元   申购份额＝993，048.66/1.01745001=976，017.15份   即：赎回恳求日，若按照已线路的基金份额净值狡计赎回总金额，会影响剩余基金份额持 有东说念主相对利益的，基金料理东说念主决定选择保留八位少许的基金份额净值狡计当日的赎回金额和申 购份额，赎回总金额为1，017，450，010.00 元，申购总份额为976，017.15份。次日A类的基金份 额净值为1.0175，未产生坚持有东说念主的较大影响。   （2）部分延期赎回：当基金料理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回恳求有困难或觉得因支付投资 东说念主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值酿成较大波动时，基金料理东说念主在当日接 受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的10%的前提下，可对其余赎回恳求延期办理。对于 当日的赎回恳求，应当按单个账户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，笃定当日受理的赎回份 额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回恳求时不错遴荐延期赎回或取消赎回。遴荐延期赎 回的，将自动转入下一个通达日连接赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受 理的部分赎回恳求将被销毁。延期的赎回恳求与下一通达日赎回恳求一并处理，无优先权并以 下一通达日的该类基金份额净值为基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资 东说念主在提交赎回恳求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。   若本基金发生大都赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回恳求逾越上一通达日基金总份额的 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                   更新的招募评释书 单个基金份额持有东说念主 10%以内（含 10 %）的赎回恳求与其他投资者的赎回恳求按照单个账户 赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资东说念主在 提交赎回恳求时不错遴荐延期赎回或取消赎回。遴荐延期赎回的，将自动转入下一个通达日继 续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被销毁。延期 的赎回恳求与下一通达日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为 基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确选 择，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。   （3）暂停赎回：一语气2个通达日以上(含本数)发生大都赎回，如基金料理东说念主觉得有必要， 可暂停接受基金的赎回恳求；也曾接受的赎回恳求不错减慢支付赎回款项，但不得逾越20个工 作日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述大都赎回并延期办理时，基金料理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募评释书规定 的其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构文告等方式）在3个走动日内通 知基金份额持有东说念主，评释运筹帷幄处理方法，同期在2日内在指定媒介上刊登公告。   十、暂停申购或赎回的公告和从头通达申购或赎回的公告 公告。 基金份额的基金份额净值。 迟应于从头通达日，在指定媒介上刊登从头通达申购或赎回的公告；也可根据执行情况在暂停 公告中明确从头通达申购或赎回的时刻，届时不再另行发布从头通达的公告。   十一、基金调度   基金料理东说念主已于2019年8月9日起通达本基金的调度业务，具体内容详见2019年8月6日发布 的《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金通达日常申购、赎回、调度、按期定额投资的 业务公告》     。   十二、基金的非走动过户   基金的非走动过户是指基金登记机构受理罗致、捐赠和司法强制扩充等情形而产生的非交 易过户以及登记机构招供、稳当法律法例的其它非走动过户。不管在上述何种情况下，接受划 转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   罗致是指基金份额持有东说念主弃世，其持有的基金份额由其正当的罗致东说念主罗致；捐赠指基金份 额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或社会团体；司法强制扩充是指司 法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东说念主理有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主或其 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募评释书 他组织。办理非走动过户必须提供基金登记机构要求提供的关连府上，对于稳当条件的非走动 过户恳求按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的法式收费。   十三、基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构不错 按照规定的法式收取转托管费。   十四、按期定额投资缱绻   基金料理东说念主已于2019年8月9日起通达本基金的按期定额投资业务，具体内容详见2019年8 月6日发布的《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金通达日常申购、赎回、调度、按期 定额投资的业务公告》。   十五、基金份额的冻结、解冻与质押   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、稳当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一 并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分拨与支付。法律法例另有规定的除外。   如关连法律法例允许基金料理东说念主办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金料理东说念主将 制定和实施相应的业务王法。   十六、基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金料理东说念主可受理基金份额持有东说念主通过中国证监会 招供的走动场面或者走动方式进行份额转让的恳求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基 金料理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有东说念主应根据基金料理东说念主公告的 业务王法办理基金份额转让业务。   十七、实施侧袋机制时期本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募评释书“侧袋机制”部分的规 定或关连公告。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书                 第九部分    基金的投资   一、投资方位   在勉力灵验逼迫投资风险的前提下，力图完结达到或越过事迹比拟基准的投资收益，谋求 基金资产的耐久升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精深流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括主 板、中小板、创业板极度他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票 商场走动互联互通机制下允许投资的香港联合走动所上市的股票(以下简称“港股通标的股 票”)、债券（包括国债、央行单据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期单据、短 期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、政府维持债券、可转债、可交换债、可分离 走动可转债的纯债部分极度他经中国证监会允许投资的债券）、繁衍品（包括权证、股指期货 等）、货币商场器用（含同行存单）、资产维持证券、债券回购以及法律法例或中国证监会允许 基金投资的其他金融器用。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行顺应要领后，不错 将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%（其中投资于港股通标的股票的 比例不得逾越本基金所投资股票资产的50%），投资于本基金界定的大盘股票的资产占非现款基 金资产的比例不低于80%；每个走动日日终在扣除股指期货合约需缴纳的走动保证金后，基金 保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货极度他金融器用的投资比例稳当法律法例和 监管机构的规定。   三、投资策略   （一）股票投资策略   本基金以量化商酌为基础，结合商场近况，用系统化的方式扩充投资决策，勉力获取多角 度、多方位的逾额收益。   对于A股商场，本基金将系数A股商场股票（不含ST，*ST）按照其在A股商场的总市值从大 到小进行排序，将A股市值排行在前30%的股票纳入A股商场的大盘股；对于香港股票商场，本 基金将系数港股通标的股票按照其在香港股票商场的总市值进行排序，将总市值排行前30%的 股票归入香港股票商场的大盘股。   本基金每半年调治一次大盘股范围。在此时期对于未被纳入最近一次排序范围内的股票 （如新股上市、非公开刊行等）              ，如果其总市值可舒服以上法式，也归入大盘股范围内。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书   量化商酌是用量化的技能将基本面投资念念路数值化，表率化，将针对基准的潜在逾额收益 泉源模块化，结合从下到上的量化选股模子以及自上而下的量化行业轮动模子，建立举座投资 模子，获取踏实的逾额收益。   a) 量化选股模子   量化商酌的中枢即多因子选股。因子不错被看作某一类股票的特征，带有此类特征的股票 的耐久推崇会好于具有相背特征的股票，以及会优于基准的推崇。因子主要包括传统量化类 （包括估值因子、风险因子、财务分析因子、技艺因子等）以及主题事件驱动类（公司事件如 分成、增持减持，主题类如军工、成长，事件驱动如雄安主题、MSCI主题）。因子泉源包括成 熟的经济学表面和鹏扬量化团队的商酌恶果，并由此构建了消除全面、千般化的鹏扬量化权益 因子库。通过历史回测考证以及统计学方法对因子踏实性、解释性、显赫性的考证，从因子库 中及第踏实灵验的、具有优秀逾额收益推崇的因子，优选具备中枢成长后劲的上市公司。根据 因子推崇对因子赋予不同权重，并根据该权重调治选出股票的组合权重，预期报酬越高的股票 其权重也越高。优选的股票以极度权重共同组成了一个完竣的组合。   b) 量化行业轮动模子   在不同的商场环境中，各式商场身分在驱动各大行业资产走势。行业轮动即如何灵验的将 老老实拨在不同行业，以获取越过基准自己的逾额收益。本基金选择自上而下的宏不雅判断与自 下而上多因子遴荐行业相结合的方式获取投资瞻望。宏不雅判断使用商场弹性办法阔别周期性和 非周期性行业。弹性越大，周期性特征越强；弹性越小，非周期性秉性越强。覆按PMI、CPI、 利率等宏不雅办法，对周期性行业与非周期性行业的强弱进行预测。而多因子遴荐行业则是把行 业手脚公司，运用加权的方式或鹏扬专有的商酌恶果狡计行业基本面数据，用多因子选股的方 式遴荐行业。两相结合运用量化模子得到十大行业预期报酬率，结合风险逼迫模子，利用均值 方差优化构建最高性价比的行业组合。   c) 风险逼迫模子   组合投资风险包括系统风险、行业风险、作风风险以及个股风险等，风险逼迫模子对投资 组合的风险宗旨为系统风险（即基准自己的风险）、以及非系统性风险（即追踪谬误风险，包 含行业风险、个股风险等）。主要针对非系统性风险构建风险逼迫模子。风险逼迫频繁包括组 合方位风险逼迫和单一风险流露限制。单一风险流露限制即幸免组合在某一单一风险上过多暴 露，以防单一商场事件对组合净值产生较大挫伤，如行业风险，要逼迫组合的相对和全都行业 风险流露，幸免组合过度荟萃投资于某一或某几个行业；又如个股风险，要幸免过度荟萃投资 于某一单支股票；又如作风风险（如市值作风、价值成长），也要进行一定的上限逼迫。另一 方面是对组合方位风险的逼迫，频繁会设定某一固定的组合方位风险，并依据该风险利用均直 方差优化获取最优组合。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书   将量化商酌与商场近况相结合，系数这个词投资过程用系统化的方式扩充，尽量撤废东说念主类心理所 带来的噪音。从不同角度，不同方位取得逾额收益。本基金投资组合构建进程包含四个要领， 即组合逾额收益的四个泉源：基准内选股、行业内选股、行业轮动和事件驱动。本基金投资最 终方位是在保持基准市值作风前提下，获取这四类逾额收益。   a) 基准内选股：即运用多因子选股的理念在基准股票池内选股，这一要领中选出的因子 适用于基准内系数股票，即具备这一特征的股票无为的具有产生逾额收益的智力。   b) 行业内选股：即运用多因子选股的理念在基准股票池中行业内选股，获取股票在其所 属行业中可能产生的逾额收益。由于上市公司所述行业千般，且各行业上市公司谋略具有显豁 的特色和互异，因而不同行业可能适用不同的因子，某些因子只适用于一个或几个行业。将基 准内股票按照全球行业分类法式（GICS）分为10个一级行业，分行业进行多因子选股，拿获行 业独到的逾额收益。   c) 行业轮动：利用行业轮动量化模子通过自上而下的宏不雅判断与从下到上多因子选行业 分析各行业的事态，对行情进行判断，预测各行业下期走势，决定是否增多或减少相对于基准 的行业自己权重，以此获取额外收益。   d) 主题事件驱动：主要基于主不雅对商场的判断，或商场热门事件，调治主题或事件所涵 盖股票的组合权重，以此获取额外收益。   本基金将通过国内和香港股票商场走动互联互通机制投资于香港股票商场。本基金料理东说念主 基于对于香港商场耐久投资商酌陶冶及两地商场一体化过程中可能出现的投资契机，选择“自 下而上”的优选个股策略，要点投资于受惠于中国经济转型，且处于合理价位的具备中枢竞争 力股票。本基金根据投资策略需要或不同配置地的商场环境的变化，遴荐将部分基金资产投资 于港股或遴荐不将基金资产投资于港股，基金资产并非势必投资港股。   本基金在足下风险的基础上，对境表里宏不雅身分、行业发展远景、企业盈利智力、投资时 机等进行判断，筛选出具备竞争上风、估值合理的存托凭证，以足下存托凭证带来的投资机 会。本基金要点从以下4个方面来覆按存托凭证的投资价值：（1）境外基础证券刊行东说念主的基本 面情况；（2）存托凭证的估值情况；（3）境外基础证券刊行东说念主的股权结构、公司治理、运行规 范；（4）存托凭证与境外基础证券的投票权互异、条约逼迫架构或访佛特殊安排等存托凭证的 特多情况。   （二）债券投资策略   以简便、低走动成本为原则，挑选稳当投资需求的标的债券，持有到期后再转而投资新的 标的债券。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书   根据对商场利率水平的预期，在预期利率下降时，增多组合久期，以较多地获取债券价钱 高潮带来的收益，在预期利率高潮时，减小组合久期，以隐敝债券价钱下降的风险。   在久期笃定的基础上，根据对收益弧线时势变化的预测，笃定选择枪弹型策略、哑铃型策 略和梯形策略，在耐久、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价钱变化 中赢利。   根据国债、金融债、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，增持相对低估的板 块，减持相对高估的板块，借以取得较高收益。   通过分析收益率弧线各期限段的利差情况，买入收益率弧线最笔陡地点对应的期限债券， 跟着所持有债券的剩余期限下降，债券的到期收益率将下降，从而获取老本利得。   用从下到上的方法遴荐价值相对低估的债券。通过覆按收益率弧线的相对位置和时势，对 比不同信用品级、在不同商场走动债券的到期收益率等方法，结合票息、税收、可否回购、嵌 入期权等其他决定债券价值的身分，从而发现商场中个券的价值相对低估景象。   空洞分析可转债/可交换债的债性特征、股性特征等身分的基础上， 利用 BS 公式或二叉 树订价模子等量化估值器用评定其投资价值，青睐对可转债/可交换债对应股票的分析与研 究，遴荐那些公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边缘较高的品种进行投资。对于含回 售及赎回遴荐权的债券，本基金将利用债券商场收益率数据，运用期权调治利差（OAS）模子 分析含赎回或回售遴荐权的债券的投资价值，作为此类债券投资的主要依据。   通过分析回购品种之间的利差极度变动，结合对年末效应和长假效应的天真使用，进行中 耐久回购品种的比例配置，同期在严格逼迫风险的基础上利用跨商场套利和跨期限套利的机 会。   （三）繁衍品投资策略   在股指期货的投资方面，本基金以投资组合的避险保值和灵验料理为方位，在风险可控的 前提下，本着严慎原则，顺应参与股指期货的投资。   （1）避险保值：利用股指期货，调治投资组合的风险流露，改善组合的风险收益秉性。   （2）灵验料理：利用股指期货流动性好，走动成本低等特色，对投资组合的仓位进行及 时调治，提高投资组合的运作效率。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募评释书   本基金权证投资将以价值分析为基础，在选择数目化模子分析其合理订价的基础上，足下 商场的短期波动，进行积极操作，追求在风险可控的前提下完结稳健的逾额收益。   （四）资产维持证券投资策略   本基金资产维持证券投资将要点对商场利率、刊行条件、维持资产的组成及质地、提前偿 还率、风险补偿收益和商场流动性等影响资产维持证券价值的身分进行分析，并辅助选择蒙特 卡洛方法等数目化订价模子，评估资产维持证券的相对投资价值并作念出相应的投资决策。   四、投资限制   基金的投资组合应罢黜以下限制：   （1）本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例 不得逾越本基金所投资股票资产的50%），投资于本基金界说的大盘股票的资产占非现款基金资 产的比例不低于80%；   （2）本基金每个走动日日终在扣除股指期货合约需缴纳的走动保证金后，应当保证现款 或到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金及应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券（合并家公司在境内和香港同期上市的A+H股合并计 算），其市值不得逾越基金资产净值的 10%；   （4）本基金料理东说念主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券（合并家公司在境内和香港 同期上市的A+H股合并狡计），不逾越该证券的10%；   （5）本基金持有的全部权证，其市值不得逾越基金资产净值的 3％；   （6）本基金料理东说念主料理的全部基金持有的合并权证，不得逾越该权证的10％；   （7）本基金在职何走动日买入权证的总金额，不得逾越上一走动日基金资产净值的   （8）本基金投资于合并原始权益东说念主的千般资产维持证券的比例，不得逾越基金资产净值 的 10％；   （9）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得逾越基金资产净值的20％；   （10）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产维持证券的比例，不得逾越该资产维持证 券限度的 10％；   （11）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的千般资产维持证券，不得超 过其千般资产维持证券总共限度的10%；   （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产维持证券。基金持有资产支 持证券时期，如果其信用品级下降、不再稳当投资法式，应在评级申诉发布之日起3个月内予 以全部卖出；   （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资产，本基金 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                   更新的招募评释书 所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （14）本基金参加宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越基金资产净值的   （15）本基金的基金总资产不得逾越基金净资产的 140%；   （16）本基金投资于股指期货，还应罢黜如下投资组合限制： 卖出股指期货合约价值不逾越基金持有的股票总市值的 20%； 低于基金资产的80%； 基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、 权证、资产维持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 走动日基金资产净值的 20%；   （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得逾越基金资产净值的15%；因证 券商场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金料理东说念主之外的身分致使基金不稳当本项 所规定比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；   （18）本基金料理东说念主料理的全部通达式基金持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得超 过该上市公司可流畅股票的15%；本基金料理东说念主料理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的 可流畅股票，不得逾越该上市公司可流畅股票的30%；   （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展逆回购 走动的，可接受质押品的天赋要求应与本基金投资范围保持一致；   （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票扩充，与境内上市走动的 股票合并狡计；   （21）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述第（2）、（12）、（17）、（19）项外，因证券商场波动、期货商场波动、证券刊行东说念主 合并、基金限度变动等基金料理东说念主之外的身分致使基金投资比例不稳当上述规定投资比例的， 基金料理东说念主应当在10个走动日内进行调治。法律法例或监管机构另有规定的，从其规定。   基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同的有 关约定。在上述时期内，本基金的投资范围、投资策略应当稳当基金合同的约定。基金托管东说念主 对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日首先先。   法律法例或监管部门取消或变更上述限制，则本基金投资可不再受关连限制或以变更后的 规定为准，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审议。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募评释书   为爱戴基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：   （1）承销证券；   （2）违犯规定向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而法律法例或中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕走动、专揽证券走动价钱极度他不方正的证券走动步履；   （7）依照法律法例运筹帷幄规定，由中国证监会规定辞让的其他步履。   基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主极度控股推动、执行逼迫东说念主或者与 其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联走动 的，应当稳当基金的投资方位和投资策略，罢黜基金份额持有东说念主利益优先原则，驻守利益冲 突，建立健全里面审批机制和评估机制，按照商场自制合理价钱扩充。关连走动必须预先得到 基金托管东说念主的同意，并按法律法例赐与线路。要紧关联走动应提交基金料理东说念主董事会审议，并 经过三分之二以上的舒服董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联走动事项进行审 查。   如法律、行政法例或监管部门取消上述辞让性规定，则本基金可不受上述规定的限制。   五、事迹比拟基准   中证A500指数收益率*90%+银行活期进款利率（税后）*10%   中证A500指数从各行业及第市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反应各 行业最具代表性上市公司证券的举座推崇，具有精深的商场代表性和商场影响力。   根据本基金的投资范围和投资比例拘谨，设定本基金的基准为中证A500指数收益率*90%+ 银行活期进款利率（税后）*10%，本基金料理东说念主觉得该事迹比拟基准或者信得过、客不雅地反应本 基金的风险收益特征。   如果今后法律法例发生变化，或者有更泰斗的、更能为商场广博接受的事迹比拟基准推 出，或者是商场上出现愈加稳当用于本基金的事迹基准的指数，或者商场发生变化导致本事迹 比拟基准不再适用或本事迹比拟基准罢手发布、变改称呼时，本基金料理东说念主在与基金托管东说念主协 商一致并按照监管部门要求履行顺应要领后，可调治或变更事迹比拟基准并实时公告，而无需 召开基金份额持有东说念主大会。   六、风险收益特征   本基金为股票型基金，其预期风险与收益高于搀和型基金、债券型基金与货币商场基金。 本基金可能投资于港股通标的股票，需承担汇率风险及境外商场的风险。   七、基金料理东说念主代表基金足下关连权利的处理原则及方法 益； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                                更新的招募评释书 当利益；     八、侧袋机制的实施和投资运作安排     当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主利 益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘司帐师事务所意见后，不错依照法律 法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。     侧袋机制实施时期，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施要领、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对 投资者权益有要紧影响的事项详见招募评释书“侧袋机制”部分的规定。     九、基金的投资组合申诉     基金料理东说念主的董事会及董事保证本申诉所载府上不存在伪善纪录、误导性论说或要紧遗 漏，并对其内容的信得过性、准确性和完竣性承担个别及连带服务。     基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年4月17日复核了本 申诉中的财务办法、净值推崇和投资组合申诉等内容，保证复核内容不存在伪善纪录、误导性 论说或者要紧遗漏。     以下内容摘自本基金2024年第1季度申诉，所列财务数据未经审计。     (一)申诉期末基金资产组合情况 序号 技俩                     金额（元）           占基金总资产的比例（%）     其中：股票                 50，762，401.97   90.94     其中：债券                 2，947，981.65    5.28     资产维持证券                -               -     其中：买断式回购的买入返售金融资产 -                   -     (二)申诉期末按行业分类的股票投资组合 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                                     更新的招募评释书 代码 行业类别                        公允价值（元）          占基金资产净值比例（%） A   农、林、牧、渔业                   771，097.00       1.42 B   采矿业                        1，894，830.00     3.50 C   制造业                        31，932，277.51    58.96 D   电力、热力、燃气及水坐褥和供应业           1，660，552.00     3.07 E   建筑业                        1，304，423.00     2.41 F   批发和零卖业                     318，840.00       0.59 G   交通运载、仓储和邮政业                1，251，798.00     2.31 H   住宿和餐饮业                     -                - I   信息传输、软件和信息技艺服务业            2，890，501.76     5.34 J   金融业                        6，121，763.00     11.30 K   房地产业                       387，773.00       0.72 L   租借和商务服务业                   535，989.00       0.99 M   科学商酌和技艺服务业                 117，222.70       0.22 N   水利、环境和民众设施料理业              171，384.00       0.32 O   住户服务、修理和其他服务业              -                - P   辅助                         -                - Q   卫生和社会服务                    393，024.00       0.73 R   文化、体育和文娱业                  1，010，927.00     1.87 S   空洞                         -                -     总共                         50，762，401.97    93.73     本基金本申诉期末未持有港股通标的股票。     (三)期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 序号 股票代码 股票称呼          数目（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                                          更新的招募评释书      (四)申诉期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种                           公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）      其中：政策性金融债                    -                   -      (五)申诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券称呼             数目（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）      (六)申诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产维持证券投资明细      本基金本申诉期末未持有资产维持证券。      (七)申诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细      本基金本申诉期末未持有贵金属。      (八)申诉期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细      本基金本申诉期末未持有权证。      (九)申诉期末本基金投资的股指期货走动情况评释 本基金本申诉期内未参与股指期货投资。      (十)申诉期末本基金投资的国债期货走动情况评释 本基金本申诉期内未参与国债期货投资。      (十一)投资组合申诉附注      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，山东南山铝业股份有限公司在申诉编制日前一年 内曾受到上海证券走动所的处罚。本基金对上述主体刊行的关连证券的投资决策要领稳当关连 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                     更新的招募评释书 法律法例及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的刊行主体本期没 有出现被监管部门立案视察，或在申诉编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。     本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 序号       称呼                金额（元）     本基金本申诉期末未持有处于转股期的可调度债券。     本基金本申诉期末前十名股票中不存在流畅受限情况。     由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与总共可能有尾差。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                                         更新的招募评释书                             第十部分      基金的事迹    基金料理东说念主承诺以恪尽责守、憨厚信用、勤勉尽责的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来推崇。投资有风 险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。    本基金合同奏效日为2019年7月9日，基金合同奏效以来（为止2024年3月31日）的投资业 绩及同期基准的比拟如下表所示：                                鹏扬元合量化股票A                  基金净值 基金净值收益 事迹比拟基 事迹比拟基准收       阶段                                   ①—③                        ②—④                  收益率① 率法式差② 准收益率③ 益率法式差④ 自基金合同奏效之日 (2019 年 7 月 9 日)- 6.87%      0.58%        7.22%     0.72%   -0.35%    -0.14%                   -29.59%    1.91%        -19.29%   1.15%   -10.30%   0.76%                   -6.39%     1.59%        -9.81%    0.76%   3.42%     0.83% 自基金合同奏效之日 -2024 年 03 月 31 日                                鹏扬元合量化股票C                  基金净值 基金净值收益 事迹比拟基 事迹比拟基准收       阶段                                   ①—③                        ②—④                  收益率① 率法式差② 准收益率③ 益率法式差④ 自基金合同奏效之日 (2019 年 7 月 9 日)- 4.93%      0.58%         7.22%    0.72%   -2.29%    -0.14%                   -30.14%    1.91%        -19.29%   1.15%   -10.85%    0.76%                   -7.14%     1.59%        -9.81%    0.76%    2.67%     0.83% 自基金合同奏效之日 -2024 年 03 月 31 日 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募评释书                第十一部分       基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指基金领有的千般有价证券、银行进款本息和基金应收款项以极度他资产 的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据关连法律法例、表纵情文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所 需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基金登 记机构自有的财产账户以极度他基金财产账户相舒服。   四、基金财产的支撑和责罚   本基金财产舒服于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法 律服务，其债权东说念主不得对本基金财产足下请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和《基金 合同》的规定责罚外，基金财产不得被责罚。   基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章销毁或者被照章宣告收歇等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有 资产产生的债务相互抵销；基金料理东说念主料理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相 互抵销。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募评释书              第十二部分    基金资产的估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金关连的证券、期货走动场面的走动日以及国度法律法例规定需要 对外皮露基金净值的非走动日。   二、估值对象   基金所领有的证券、期货合约和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值方法   （1）走动所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生 影响证券价钱的要紧事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如最近走动日后经济环境 发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行 市价及要紧变化身分，调治最近走动市价，笃定公允价钱；   （2）走动所上市实行净价走动的债券按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值，估 值日第三方估值机构未提供估值净价，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化，按最近走动 日第三方估值机构提供的估值净价估值。如最近走动日后经济环境发生了要紧变化的，可参考 访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，调治最近走动市价，笃定公允价钱；   （3）走动所上市实行全价走动的债券按估值日收盘全价或第三方估值机构提供的估值全 价减去其所含的债券应收利息得到的估值净价进行估值；估值日莫得走动或第三方估值机构未 提供估值全价的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化，按最近走动日债券收盘全价或第 三方估值机构提供的估值全价减去其所含的债券应收利息得到的估值净价进行估值。如最近交 易日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，调治最 近走动市价，笃定公允价钱；   （4）对在走动所商场刊行未上市或未挂牌转让的有价证券，对存在活跃商场的情况下， 应以活跃商场上未经调治的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃商场报价未能代表 计量日公允价值的情况下，草率商场报价进行调治，证据计量日的公允价值；   （5）走动所上市不存在活跃商场的有价证券，选择估值技艺笃定公允价值。走动所上市 的资产维持证券，选择估值技艺笃定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌的合并股票的 估值方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书   （2）初次公开刊行未上市的股票、债券，选择估值技艺笃定公允价值，在估值技艺难以 可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初次公开刊行有明确锁按期的股票，合并股票在走动所上市后，按走动所上市的同 一股票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁按期的股票，按监管机构或行业协会运筹帷幄规定确 定公允价值。 提供的价钱数据估值；对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，按成 本估值。   （1）从持有证据日起到卖出日或行权日止，上市走动的权证按估值日在证券走动所挂牌 的该权证的收盘价估值；估值日莫得走动的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化，按最 近走动日的收盘价估值；如最近走动日后经济环境发生了要紧变化的，将参考监管机构或行业 协会运筹帷幄规定，或者访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，调治最近走动市价，笃定公允 价值；   （2）初次刊行未上市的权证，选择估值技艺笃定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本估值；   （3）股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交 易日后经济环境未发生要紧变化的，选择最近走动日结算价估值。 估值；估值日无走动的，以最近走动日的收盘价估值。港股通投资持有外币证券资产估值波及 到港币、好意思元、英镑、欧元、日元等主要货币对东说念主民币汇率的，应当以基金估值日中国东说念主民银 行活期授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。 基金将在关连税金调治日或执行支付日进行相应的估值调治。 据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 基金估值的自制性。 定估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、要领及关连法律 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书 法例的规定或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因，两边 协商处理。   根据运筹帷幄法律法例，基金资产净值狡计和基金司帐核算的义务由基金料理东说念主承担。本基金 的基金司帐服务方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金运筹帷幄的司帐问题，如经关连各方在平 等基础上充分运筹帷幄后，仍无法达成一致的意见，按照基金料理东说念主对基金净值的狡计结果对外予 以公布。   四、估值要领 余额数目狡计，精准到0.0001元，少许点后第五位四舍五入。国度另有规定的，从其规定。   基金料理东说念主每个服务日狡计基金资产净值及千般基金份额净值，并按规定公告。 规定暂停估值时除外。基金料理东说念主每个服务日对基金资产估值后，将千般基金份额净值结果发 送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主按规定对外公布。   五、估值异常的处理   基金料理东说念主和基金托管东说念主将选择必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 时性。当任一类基金份额净值少许点后4位以内(含第4位)发生估值异常时，视为该类基金份额 净值异常。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或投 资东说念主自身的罪责酿成估值异常，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪责的服务东说念主应当对由于该估值 异常遭受损不当事东说念主(“受损方”)的平直损失按下述“估值异常处理原则”给予补偿，承担赔 偿服务。   上述估值异常的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数据狡计差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值异常已发生，但尚未给当事东说念主酿成损失机，估值异常服务方应实时调和各方， 实时进行改造，因改造估值异常发生的用度由估值异常服务方承担；由于估值异常服务方未及 时改造已产生的估值异常，给当事东说念主酿成损失的，由估值异常服务方对平直损失承担补偿责 任；若估值异常服务方也曾积极调和，何况有协助义务确当事东说念主有充足的时刻进行改造而未更 正，则其应当承担相应补偿服务。估值异常服务方草率改造的情况向运筹帷幄当事东说念主进行证据，确 保估值异常已得到改造。   （2）估值异常的服务方对运筹帷幄当事东说念主的平直损失负责，分歧障碍损失负责，何况仅对估 值异常的运筹帷幄平直当事东说念主负责，分歧第三方负责。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书   （3）因估值异常而获取不妥得利确当事东说念主负有实时返还不妥得利的义务。但估值异常责 任方仍草率估值异常负责。如果由于获取不妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还不妥得利酿成 其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值异常服务方应补偿受损方的损失，并在其支付的 补偿金额的范围内对获取不妥得利确当事东说念主享有要求托付不妥得利的权利；如果获取不妥得利 确当事东说念主也曾将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其也曾获取的补偿额加上也曾 获取的不妥得利返还的总和逾越其执行损失的差额部分支付给估值异常服务方。   （4）估值异常调治选择尽量复原至假定未发生估值异常的正确情形的方式。   估值异常被发现后，运筹帷幄确当事东说念主应当实时进行处理，处理的要领如下：   （1）查明估值异常发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值异常发生的原因笃定估 值异常的服务方；   （2）根据估值异常处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值异常酿成的损失进行评估；   （3）根据估值异常处理原则或当事东说念主协商的方法由估值异常的服务方进行改造和补偿损 失；   （4）根据估值异常处理的方法，需要修改基金登记机构走动数据的，由基金登记机构进 行改造，并就估值异常的改造向运筹帷幄当事东说念主进行证据。   （1）基金份额净值狡计出现异常时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并选择合理的措施驻守损失进一步扩大。   （2）异常偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；异常偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金料理东说念主应当公告。   （3）前述内容如法律法例或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行业另有通行作念 法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额持有东说念主利益的原则进行协商。   六、暂停估值的情形 业时； 料理东说念主应当暂停估值；   七、基金净值的证据   基金资产净值和千般基金份额净值由基金料理东说念主负责狡计，基金托管东说念主负责进行复核。基 金料理东说念主应于每个通达日走动结果后狡计当日的基金资产净值和千般基金份额净值并发送给基 金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核证据后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募评释书 值赐与公布。   八、特殊情况的处理 资产估值异常处理。 家司帐政策变更、商场王法变更等，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然也曾选择必要、顺应、合理 的措施进行查验，但未能发现异常的，由此酿成的基金资产估值异常，基金料理东说念主和基金托管 东说念主免除补偿服务。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的措施撤废或收缩由此酿成的 影响。   九、实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并线路主袋账户的 基金净值信息，暂停线路侧袋账户的基金净值信息。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书               第十三部分   基金的收益与分拨   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除关连用度后的余 额；基金已完结收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   二、基金可供分拨利润   基金可供分拨利润指为止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已完结收益的孰 低数。   三、基金收益分拨原则 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资东说念主不遴荐，本基金默许的收益分拨方 式是现款分成；若投资东说念主遴荐红利再投资方式进行收益分拨，收益的狡计以权益登记日当日收 市后狡计的千般基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资； 份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后弗成低于面值； 用情况不同，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同；   在稳当法律法例及基金合同约定，并对基金份额持有东说念主利益无内容不利影响的前提下，基 金料理东说念主可对基金收益分拨原则和支付方式进行调治，不需召开基金份额持有东说念主大会。   四、收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的可供分拨利润、基金收益分拨对象、分 配时刻、分拨数额及比例、分拨方式等内容。由于不同基金份额类别对应的可分拨收益不同， 基金料理东说念主可相应制定不同的收益分拨决策。   五、收益分拨决策的笃定、公告与实施   本基金收益分拨决策由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息线路办法》的 运筹帷幄规定在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分拨基准日（即可供分拨利润狡计截止日）的时刻不得逾越15个 服务日。   六、基金收益分拨中发生的用度   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。当投资东说念主的现款红 利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持有东说念主 的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的狡计方法，依照《业务王法》扩充。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              更新的招募评释书   七、实施侧袋机制时期的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募评释书“侧袋机制”部分的 规定。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募评释书                第十四部分   基金用度与税收   一、基金用度的种类 外；   二、基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的料理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。料理费的狡计方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H为逐日应计提的基金料理费   E为前一日的基金资产净值   基金料理费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的财务数据， 自动在月初三个服务日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨 指示。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的狡计方法如下：   H＝E×0.20%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的财务数据， 自动在月初三个服务日内按照指定的账户旅途进行资金支付，基金料理东说念主无需再出具资金划拨 指示。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募评释书   本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的年销售服务费率为0.80%。   本基金C类基金份额销售服务费狡计方法如下：   H=E×0.80%÷当年天数   H为C类基金份额逐日应计提的销售服务费   E为C类基金份额前一日的基金资产净值   销售服务费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金料理东说念主查对一致的财务数据， 自动在月初三个服务日内从基金财产中一次性支付至登记机构，基金料理东说念主无需再出具资金划 拨指示。销售服务费由登记机构代收并按照关连合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假 日、休息日等，支付日历顺延。   销售服务费主要用于本基金不竭销售以及基金份额持有东说念主服务等各项用度。   上述“一、基金用度的种类”中第4－11项用度，根据运筹帷幄法例及相应条约规定，按用度 执行支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的技俩   下列用度不列入基金用度： 失；   四、实施侧袋机制时期的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户运筹帷幄的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户 资产变现后方可列支，运筹帷幄用度可酌情收取或减免，但不得收取料理费，详见招募评释书“侧 袋机制”部分的规定。   五、基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例扩充。基金财产 投资的关连税收，由基金份额持有东说念主承担，基金料理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度运筹帷幄税收 征收的规定代扣代缴。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书               第十五部分   基金的司帐与审计   一、基金司帐政策 则：如果《基金合同》奏效少于2个月，不错并入下一个司帐年度； 照运筹帷幄规定编制基金司帐报表； 证据。   二、基金的年度审计 的司帐师事务所极度注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 所需依照《信息线路办法》的运筹帷幄规定在指定媒介公告。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书               第十六部分   基金的信息线路   一、本基金的信息线路应稳当《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、《基金合同》及 其他运筹帷幄规定。关连法律法例对于信息线路的规定发生变化时，本基金从其最新规定。   二、信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金份 额持有东说念主等法律法例和中国证监会规定的天然东说念主、法东说念主和犯科东说念主组织。   本基金信息线路义务东说念主按照法律法例和中国证监会的规定线路基金信息，并保证所线路信 息的信得过性、准确性、完竣性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会规定时刻内，将应予线路的基金信息通过中国证 监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”，包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介线路， 并保证投资东说念主或者按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开线路的信息府上。   三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列行动：   四、本基金公开线路的信息应选择中语文本。如同期选择外文文本的，基金信息线路义务 东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。   本基金公开线路的信息选择阿拉伯数字；除稀奇评释外，货币单元为东说念主民币元。   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括：   （一）基金招募评释书、基金居品府上概要、《基金合同》、基金托管条约、基金份额发售 公告 大会召开的王法及具体要领，评释基金居品的秉性等波及投资东说念主要紧利益的事项的法律文献。 购和赎回安排、基金投资；拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估；大都赎回情形下的流 动性风险料理措施；实施备用的流动性风险料理器用的情形、要领及对投资者的潜在影响；基 金居品秉性、风险揭示、信息线路及基金份额持有东说念主服务等内容。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募评释书   基金合同奏效后，基金招募评释书的信息发生要紧变更的，基金料理东说念主应当在三个服务日 内，更新基金招募评释书并登载在指定网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金管 理东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募评释书。   基金居品府上概若是基金招募评释书的纲要文献，用于向投资者提供简明的基金概要信 息。《基金合同》奏效后，基金居品府上概要的信息发生要紧变更的，基金料理东说念主应当在三个 服务日内，更新基金居品府上概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金 居品府上概要其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金管 理东说念主不再更新基金居品府上概要。 中的权利、义务关系的法律文献。   基金召募恳求经中国证监会注册后，基金料理东说念主在基金份额发售的3日前，将基金份额发 售公告、基金招募评释书教唆性公告、基金合同教唆性公告登载在指定报刊上；将基金份额发 售公告、基金招募评释书、基金居品府上概要、《基金合同》和基金托管条约登载在指定网站 上，并将基金居品府上概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基 金合同》、基金托管条约登载在指定网站上。   （二）     《基金合同》奏效公告   基金料理东说念主应当在收到中国证监会证据文献的次日在指定报刊和指定网站上登载《基金合 同》奏效公告。   （三）基金净值信息   《基金合同》奏效后，在首先办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应当至少每周在 指定网站线路一次千般基金份额净值和千般基金份额累计净值。   在首先办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过 指定网站、基金销售机构网站或者营业网点线路通达日的千般基金份额净值和千般基金份额累 计净值。   基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站线路半年度和年度最 后一日的千般基金份额净值和千般基金份额累计净值。   （四）基金份额申购、赎回价钱   基金料理东说念主应当在《基金合同》、招募评释书等信息线路文献上载明基金份额申购、赎回 价钱的狡计方式及运筹帷幄申购、赎回费率，并保证投资东说念主或者在基金销售机构网站或者营业网点 查阅或者复制前述信息府上。   （五）基金按期申诉，包括基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉（含资产组合季 度申诉）   基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度申诉，将年度申诉登载在 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募评释书 指定网站上，并将年度申诉教唆性公告登载在指定报刊上。基金年度申诉中的财务司帐申诉应 当经过具有证券、期货关连业务履历的司帐师事务所审计。   基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期申诉，将中期申诉登载 在指定网站上，并将中期申诉教唆性公告登载在指定报刊上。   基金料理东说念主应当在季度结果之日起十五个服务日内，编制完成基金季度申诉，将季度申诉 登载在指定网站上，并将季度申诉教唆性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及两个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度申诉、中期申诉或者年 度申诉。   如申诉期内出现单一投资者持有基金份额达到或逾越基金总份额20%的情形，为保障其他 投资者的权益，基金料理东说念主至少应当在按期申诉“影响投资者决策的其他费力信息”项下线路 该投资者的类别、申诉期末持有份额及占比、申诉期内持有份额变化情况及本基金的特有风 险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金料理东说念主应当在基金年度申诉和中期申诉中线路基金组结伴产情况极度流动性风险分析 等。   （六）临时申诉   本基金发生要紧事件，运筹帷幄信息线路义务东说念主应当在2日内编制临时申诉书，并登载在指定 报刊和指定网站上。   前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影响的 下列事件： 管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 动； 百分之三十； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募评释书 罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其挑升基金托管部门负责东说念主因基金托管业务关连行动受到要紧行 政处罚、刑事处罚； 者与其有要紧利弊关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联交 易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 生变更； 响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。   （七）澄澈公告   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在商场深邃传的音尘可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持有东说念主权益的，关连信息 线路义务东说念主明察后应当立即对该音尘进行公开澄澈，并将运筹帷幄情况立即申诉中国证监会。   （八）基金份额持有东说念主大会决议   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。   （九）计帐申诉   基金合同休止的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产进行计帐并作出 计帐申诉。基金财产计帐小组应当将计帐申诉登载在指定网站上，并将计帐申诉教唆性公告登 载在指定报刊上。   （十）投资于资产维持证券的信息线路   基金料理东说念主应在基金年度申诉及中期申诉中线路其持有的资产维持证券总额、资产维持证 券市值占基金净资产的比例和申诉期内系数的资产维持证券明细。基金料理东说念主应在基金季度报 告中线路其持有的资产维持证券总额、资产维持证券市值占基金净资产的比例和申诉期末按市 值占基金净资产比例大小排序的前10名资产维持证券明细。   （十一）投资股指期货的信息线路   本基金将在季度申诉、中期申诉、年度申诉等按期申诉和招募评释书(更新)等文献中线路 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募评释书 股指期货走动情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险办法等，并充分揭示股指期货 走动对基金总体风险的影响以及是否稳当既定的投资政策和投资方位。   （十二）投资港股通标的股票的信息线路   基金料理东说念主应当在基金年度申诉、基金中期申诉和基金季度申诉等按期申诉和招募评释书 （更新）等文献中线路港股通标的股票的投资情况，并充分揭示投资港股通标的股票的关连风 险。法律法例或中国证监会另有规定的，从其规定。   （十三）实施侧袋机制时期的信息线路   本基金实施侧袋机制的，关连信息线路义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募评释书 的规定进行信息线路，详见招募评释书“侧袋机制”部分的规定。   （十四）中国证监会规定的其他信息   六、信息线路事务料理   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路料理轨制，指定挑升部门及高等料理东说念主员 负责料理信息线路事务。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应加强对未公开线路基金信息的管控，并建立基金明锐信息知情 东说念主登记轨制。基金料理东说念主、基金托管东说念主及关连从业东说念主员不得流露未公开线路的基金信息。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当稳当中国证监会关连基金信息线路内容与格 式准则等法例的规定。   基金托管东说念主应当按照关连法律法例、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管 理东说念主编制的基金净值信息、基金份额申购赎回价钱、基金按期申诉、更新的招募评释书、基金 居品府上概要、基金计帐申诉等公开线路的关连基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进 行书面或电子证据。   基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴荐一家线路本基金信息。基金料理东说念主、基金 托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金信息，并保证关连报送信息的真 实、准确、完竣、实时。   为强化投资者保护，擢升信息线路服务质地，基金料理东说念主应当自中国证监会规定之日起， 按照中国证监会规定向投资者实时提供对其投资决策有要紧影响的信息。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上线路信息外，还不错根据需要在其他民众媒 介线路信息，然而其他民众媒介不得早于指定媒介线路信息，何况在不同媒介上线路合并信息 的内容应当一致。   基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求线路信息外，也可着眼于为投资者决策提供有 用信息的角度，在保证自制对待投资者、不误导投资者、不影响基金平方投资操作的前提下， 自主擢升信息线路服务的质地。具体要求应当稳当中国证监会关连规定。前述自主线路如产生 信息线路用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计申诉、法律意见书的专科机构，应当 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募评释书 制作服务底稿，并将关连档案至少保存到《基金合同》休止后10年。   七、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照关连法律法例规定将信息 置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   八、当出现下述情况时，基金料理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延线路基金关连信息： 时； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募评释书                 第十七部分      侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施要领   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘司帐师事务所意见后，不错依照法 律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及基金料理东说念主所在地中国证监会派出机 构备案。   启用侧袋机制当日，基金料理东说念主和基金服务机构应以基金份额持有东说念主的原有账户份额为基 础，证据相应侧袋账户基金份额持有东说念主名册和份额。   二、侧袋机制实施时期的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施时期，基金料理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回。基金份额持有东说念主恳求申 购、赎回侧袋账户基金份额的，该申购、赎回恳求将被推辞。   基金料理东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋账 户运作情况合理笃定申购安排，具体事项届时将由基金料理东说念主在关连公告中规定。 料理东说念主应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回恳求或减慢支付赎回款项。 付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购恳求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户 提交的申购恳求。   （二）基金的投资   侧袋机制实施时期，本基金的各项投资运作办法和基金事迹办法应当以主袋账户资产为基 准。   基金料理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后20个走动日内完成对主袋账户投资组合的调治， 但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。   基金料理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   侧袋机制实施时期，基金料理东说念主、基金服务机构在狡计基金事迹关连办法时仅计议主袋账 户资产，分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少在狡计基金事迹关连办法时按投资损失处 理。   （三）基金的用度 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金              更新的招募评释书   侧袋机制实施时期，侧袋账户资产不收取料理费。基金料理东说念主不错将与侧袋账户运筹帷幄的费 用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的究诘、审 计用度等由基金料理东说念主承担。   （四）基金的估值与司帐核算   侧袋机制启用当日，基金料理东说念主以完成日终估值后的基金净资产为基数对主袋账户和侧袋 账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、除应交税费外的欠债类科目 余额一并纳入侧袋账户。   侧袋机制实施时期，基金料理东说念主对侧袋账户单独建立账套，实行舒服核算。如果本基金同 时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的司帐核算应稳当《企业司帐准 则》的关连要求。   （五）基金的收益分拨   侧袋机制实施时期，在主袋账户份额舒服基金合同收益分拨条件的情形下，基金料理东说念主可 对主袋账户份额进行收益分拨。侧袋账户份额不再适用基金合同的收益与分拨条件。   （六）基金的信息线路   侧袋机制实施时期，基金料理东说念主应当暂停线路侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计净 值。   基金料理东说念主应当按照规定在基金按期申诉中线路申诉期内侧袋账户关连信息。线路申诉期 末特定资产可变现净值或净值区间的，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱， 不作为基金料理东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。侧袋机制实施时期，基金按期申诉中的基 金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。   基金料理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、休止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利 益产生要紧影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及要领、特定资产流动性和估值情况、对 投资者申购赎回的影响、风险教唆等费力信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时刻、向侧袋账户份额持有东说念主 支付的款项、关连用度发生情况等费力信息。   侧袋机制实施时期，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金料理东说念主在每次处置变 现后均应按照关连法律、法例要求实时发布临时公告。   （七）特定资产的处置计帐   基金料理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则，选择将特定资产赐与处置变现等方 式，实时向侧袋账户份额持有东说念主支付对应款项。不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募评释书 理东说念主都应实时向侧袋账户全部份额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。   （八）侧袋的审计   基金料理东说念主应当在启用侧袋机制和休止侧袋机制后，实时聘任稳当《中华东说念主民共和国证券 法》规定的司帐师事务所进行审计并线路专项审计意见。   （九）本部分对于侧袋机制的关连规定，但凡平直援用法律法例或监管王法的部分，如将 来法律法例或监管王法修改导致关连内容被取消或变更的，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一 致并履行顺应要领后，可平直对本部天职容进行修改和调治，无需召开基金份额持有东说念主大会审 议。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募评释书                 第十八部分      风险揭示   本基金的风险主要包括：商场风险、信用风险、料理风险、流动性风险、操作和技艺风 险、合规性风险、本基金特有的风险极度他风险等。   一、商场风险   基金主要投资于证券商场，而证券商场价钱因受到经济身分、政事身分、投资脸色和走动 轨制等各式身分的影响而产生波动，从而导致基金收益水平发生变化，产生风险。主要的风险 身分包括：   （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策 等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。   （2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券商场的收益水平也呈周期性变化。 基金投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。   （3）利率风险。利爽平直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。 基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率高潮时，基金持有的债券价钱下 降，如基金组合久期较长，则将酿成基金资产的损失。   （4）购买力风险。基金的利润将主要通过现款时局来分拨，而现款可能因为通货扩张的 影响而导致购买力下降，从而使基金的执行收益下降。   （5）再投资风险。再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影 响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，基金从 投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取比夙昔较少的收益率，这将对基金 的净值增长率产生影响。   （6）上市公司谋略风险。上市公司的谋略景象受多种身分的影响，如管明智力、行业竞 争、商场远景、技艺更新、财务景象、新址品商酌开发等都会导致公司盈利发生变化。如果基 金所投资的上市公司谋略不善，其股票价钱可能着落，或者或者用于分拨的利润减少，使基金 投资收益下降。上市公司还可能出现难以料到的变化。天然基金不错通过投资千般化来分布这 种非系统风险，但弗成完全幸免。   二、信用风险   基金所投资债券的刊行东说念主如出现背约、无法支付到期本息，或由于债券刊行东说念主信用品级降 低导致债券价钱下降，将酿成基金资产损失。   三、料理风险   基金料理东说念主的专科技能、商酌智力及投良友理水平平直影响到其对信息的占有、分析和对 经济款式、证券价钱走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。同期，基金料理东说念主的投资管 理轨制、风险料理和里面逼迫轨制是否健全，能否灵验驻守说念德风险和其他合规性风险，以及 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募评释书 基金料理东说念主的职业说念德水对等，也会对基金的风险收益水平酿成影响。   四、流动性风险   在通达式基金走动过程中，可能会发生大都赎回的情形。大都赎回可能会产生基金仓位调 整的困难，导致流动性风险，以致影响基金份额净值。   除此之外，基金持有的债券、资产维持证券、同行存单、股票等会因各式原因靠近一定的 流动性风险，使证券走动的扩充难度提高，买入成本或变现成本增多。   投资东说念主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券走动所、深圳证券 走动所的平方走动日的走动时刻（若该走动日为非港股通走动日，则本基金有权不通达申购、 赎回，并按规定进行公告），但基金料理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的规 定公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券走动商场、证券走动所走动时刻变更或其他特殊情况， 基金料理东说念主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的调治，但应在实施日前依照《信息披 露办法》的运筹帷幄规定在指定媒介上公告。   本基金的投资范围为具有精深流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括主 板、中小板、创业板极度他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票 商场走动互联互通机制下允许投资的香港联合走动所上市的股票(以下简称“港股通标的股 票”)、债券（包括国债、央行单据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期单据、短 期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、政府维持债券、可转债、可交换债、可分离 走动可转债的纯债部分极度他经中国证监会允许投资的债券）、繁衍品（包括权证、股指期货 等）、货币商场器用（含同行存单）、资产维持证券、债券回购以及法律法例或中国证监会允许 基金投资的其他金融器用。   从投资范围上看，本基金投资的金融器用基本上都具备精深的流动性。对于资产维持证 券、停牌股票、流畅受限的新股及非公开刊行股票等流动性受限的资产，本基金严格按照《流 动性料理规定》的要求进行设定。因此本基金投资标的的流动性风险可控。   当基金出现大都赎回时，基金料理东说念主不错根据基金其时的资产组合景象决定全额赎回或部 分延期赎回。   若本基金发生大都赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回恳求逾越上一通达日基金总份额的 单个基金份额持有东说念主 10%以内（含 10 %）的赎回恳求与其他投资者的赎回恳求按照单个账户 赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，笃定当日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资东说念主在 提交赎回恳求时不错遴荐延期赎回或取消赎回。遴荐延期赎回的，将自动转入下一个通达日继 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募评释书 续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消赎回的，当日未获受理的部分赎回恳求将被销毁。延期 的赎回恳求与下一通达日赎回恳求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额净值为 基础狡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回恳求时未作明确选 择，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。   基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到自制对待的前提下，可依照法律 法例及基金合同的约定，空洞运用千般流动性风险料理器用，对赎回恳求进行限度调治，作为 特定情形下基金料理东说念主流动性风险料理的辅助措施。本基金可选择如卑鄙动性风险料理器用：   （1）收取短期赎回费：   坚不竭持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金 财产。实施此项器用可能导致投资者的赎回成本提高。   （2）暂停基金估值：   当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管东说念主协商一致的，基金管 理东说念主应当暂停估值，并选择减慢支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回恳求的措施。实施此项 器用可能导致投资者弗成实时获取赎回款项。   （3）舞动订价：   当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错选择舞动订价机制，以确保基金估 值的自制性。舞动订价机制有可能导致投资者收到的赎回款项小于按照赎回恳求日当日的单元 净值狡计的赎回款项。   侧袋机制属于流动性风险料理器用，是将特定资产分离至挑升的侧袋账户进行处置计帐， 并以处置变现后的款项向基金份额持有东说念主进行支付，办法在于灵验窒碍并化解风险。但基金启 用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手线路基金份额净值，并不得办理申购、赎回、调度等业 务，仅主袋账户份额平方通达赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋 机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额弗成赎回，侧袋账户对应特定资 产的变当前刻和最终变现价钱都具有不笃定性，何况有可能变现价钱大幅低于启用侧袋机制时 的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回恳求，基金料理东说念主仅办理主袋账户的赎回恳求并支付赎 回款项，当日收到的申购恳求，视为投资东说念主对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购恳求办 理，可能与投资东说念主的预期存在互异，从而影响投资东说念主的投资和资金安排。   实施侧袋机制时期，因本基金不线路侧袋账户份额的净值，即便基金料理东说念主在基金按期报 告中线路申诉期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价钱的承 诺，基金料理东说念主不承担任何保证和承诺的服务。基金料理东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定 申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募评释书   启用侧袋机制后，基金料理东说念主狡计各项投资运作办法和基金事迹办法时仅需计议主袋账户 资产，因此本基金线路的事迹办法弗成反应特定资产的价值及变化情况。   五、操作和技艺风险   基金的关连当事东说念主在各业务关节的操作过程中，可能因里面逼迫不到位或者东说念主为身分酿成 操作乌有或违犯操作规程而引致风险，如越权走动、内幕走动、走动异常和诓骗等。   此外，在通达式基金的后台运作中，可能因为技艺系统的故障或者差错而影响走动的平方 进行以致导致基金份额持有东说念主利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金料理东说念主、基金托管 东说念主、登记机构、销售机构、证券走动所和证券登记结算机构等。   六、合规性风险   指基金料理或运作过程中，违犯国度法律、法例的规定，或者基金投资违犯法例及基金合 同运筹帷幄规定的风险。   七、本基金特有风险 性，当出现不利行情时，股价指数眇小的变动就可能会使投资东说念主权益遭受较大损失。股指期货 选择逐日无欠债结算轨制，如果莫得在规定的时刻内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能 给投资带来要紧损失。 风险、提前偿付风险等风险、操作风险和法律风险，由此可能增多本基金净值的波动性。 资于内地与香港股票商场走动互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合走动所上市的 股票（以下简称“港股通标的股票”）或遴荐不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产 并非势必投资港股通标的股票。投资港股通标的股票可能使本基金靠近港股通走动机制下因投 资环境、投资标的、商场轨制以及走动王法等互异带来的特有风险，包括但不限于：   （1）港股商场股价波动较大的风险   港股商场实行T+0反转走动，且对个股不设涨跌幅限制，因此逐日涨跌幅空间相对较大， 港股股价可能推崇出比A股更为剧烈的股价波动，使本基金靠近较大的投资风险。   （2）汇率风险   汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失。本基金以东说念主民币销售与结算，港币相对于东说念主民 币的汇率变化将会影响本基金港股通标的股票投资部分的资产价值，从而导致基金资产靠近潜 在风险；东说念主民币对港币的汇率的波动也可能加大基金净值的波动，从而对基金事迹产生影响。   此外，本基金投资港股通投资标的股票时，在走动时刻内提交订单依据的港币买入参考汇 率和卖出参考汇率，并不即是最斥逐算汇率。港股通走动日日终，中国证券登记结算有限服务 公司进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔走动，笃定走动执行适用的结算汇率， 也使本基金投资靠近汇率风险。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募评释书   （3）港股通机制下走动日不连贯可能带来的风险   根据现行的港股通王法，只须境内、香港两地均为走动日且或者舒服结算安排的走动日才 为港股通走动日，因此会存在港股通走动日不连贯的情形（如内地商场因放假等原因休市而香 港商场照常走动但非港股通走动日时，香港出现台风、玄色暴雨或者香港联交所规定的其他情 形导致停市时，出现走动异常情况等走动所可能暂停提供部分或者全部港股通服务的情形 时）。当某服务日为非港股通走动日时，本基金有权不通达申购、赎回等业务，那么会使得本 基金所持有的港股在后续港股通走动日开市走动时有可能出现价钱波动顿然增大，进而导致本 基金所持有的港股在资产估值上出现波动增大的风险，进而影响基金份额净值出现较大波动。   本基金使用量化模子构建股票组合，其中构建量化模子的数据包括走动数据、基本面数 据、另类数据等因子，这些数据频繁泉源于不同的数据提供商，何况根据不同的需求在数据挖 掘过程中可能选择不同的处理方法。投资东说念主员选择处理后的数据构建量化选股模子，数据质地 和数据挖掘过程中出现的异常可能平直影响量化模子的精度，形成数据风险。本基金选择量化 模子构建股票投资组合，并不是基于量化模子进行要领化走动。本基金在投资过程顶用到量化 模子选股，量化模子的毛病在一定进度上会影响基金的事迹推崇，在执走时作过程中，商场环 境的变化可能会导致量化模子失效，基金事迹推崇欠安，无法达到预期的投资效果的风险。 存托凭证的境外基础证券的关连风险可能平直或障碍成为本基金的风险。   八、基金料理东说念主职责休止风险   因犯警谋略或者出现要紧风险等情况，可能发生基金料理东说念主被照章取消基金料理履历或依 法驱散、被照章销毁或者被照章宣告收歇等情况。在基金料理东说念主职责休止的情况下，投资者面 临基金料理东说念主变更或基金合同休止的风险。基金料理东说念主职责休止，波及基金料理东说念主、临时基金 料理东说念主、新任基金料理东说念主之间服务阔别的，关连基金料理东说念主对各自履职行动照章承担服务。   九、其他风险 产生的风险； 损失； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募评释书      第十九部分      基金合同的变更、休止与基金财产的计帐   一、基金合同的变更 事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规定和基金合同约定可不经基金 份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证 监会备案。 之日起奏效，自决议奏效后2日内在指定媒介公告。   二、基金合同的休止   有下列情形之一的，           《基金合同》应当休止： 的；   三、基金财产的计帐 组，基金料理东说念主或临时基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 同》和《托管条约》的规定连接履行保护基金财产安全的职责。 金托管东说念主、具有证券、期货关连业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》休止情形出现后，由基金财产计帐小组联合吸收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）聘任司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐申诉出具法律 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募评释书 意见书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度由 基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的运筹帷幄要紧事项须实时公告；基金财产计帐申诉经具有证券、期货关连业务资 格的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后5个服务日内由基金财产计帐小组进行公 告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及运筹帷幄文献由基金托管东说念主保存15年以上，法律法例或监管部门另有规定 的除外。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募评释书             第二十部分     基金合同的内容纲要   基金合同的内容纲要见附件一。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金            更新的招募评释书           第二十一部分 基金托管条约的内容纲要   基金托管条约的内容纲要见附件二。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                       更新的招募评释书             第二十二部分 对基金份额持有东说念主的服务   对本基金份额持有东说念主的服务主要由基金料理东说念主、基金销售机构提供。基金料理东说念主承诺为基 金份额持有东说念主提供一系列的服务，根据基金份额持有东说念主的需要和商场的变化，有权增多和修改 服务技俩，主要提供的服务内容如下：   （一）基金份额持有东说念主走动府上的寄送服务   基金合同奏效后，对T日提交的灵验恳求，投资东说念主可在T+2个服务日后通过销售机构的网点 柜台或以销售机构规定的其他方式查询和打印走动证据单，或在T+1个服务日后通过鹏扬客服 电话4009686688、鹏扬网站（www.pyamc.com）查询走动证据情况。基金料理东说念主不向投资者寄 送走动证据单。   每月结果后，基金料理东说念主向系数订制了电子邮件对账单的投资东说念主发送电子邮件对账单。投 资东说念主不错登录鹏扬网站（www.pyamc.com）自助订制；也可平直拨打鹏扬客服电话4009686688 订制。 讯故障、延误等原因有可能酿成对账单无法按时或准确投递。因上述原因无法平方收取对账单 的投资东说念主，请实时通过鹏扬网站，或拨打鹏扬客服电话查询、查对、变更您的预留运筹帷幄方式。   （二）短信、邮件信息发送服务   基金料理东说念主为基金投资东说念主提供手机短信和电子邮件的信息订制服务，基金投资东说念主可根据需 要，通过基金料理东说念主客服热线或官方网站订制、修改或取消该服务。 账户余额等信息。 账户余额、电子对账单等信息。 箱地址的基金投资东说念主，发送节日及诞辰致敬、居品扩充等信息。若基金投资东说念主不需要吸收到该 类信息，可通过基金料理东说念主客服热线取消该项服务。 东说念主根据服务王法发送关连信息，但分歧信息的投递作念出承诺和保证。   （三）鹏扬客服电话服务   鹏扬客服电话自动语音系统提供7×24小时走动情况、基金账户余额、基金居品与服务等 信息查询。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书   鹏扬客服电话东说念主工座次每个走动日（9：00-17：00）为基金投资东说念主提供服务，客服热线服 务内容包括业务究诘、信息查询、服务投诉、信息订制、府上修改等专项服务。   客服热线：4009686688   （四）电子查询服务   基金投资东说念主可通过基金料理东说念主网上查询系统完成基金账户的查询业务。   官方网站：www.pyamc.com   （五）投诉受理服务   基金投资东说念主不错拨打鹏扬客服电话或以电子邮件等方式，对基金料理东说念主和销售网点所提供 的服务进行投诉。   对于服务日历间受理的投诉，以“实时回复”为处理原则，对于弗成实时回复的投诉，基 金料理东说念主承诺在3个服务日之内对基金投资东说念主的投诉作念出回复。对于非服务日提议的投诉，基 金料理东说念主将在顺延到下1个服务日进行回复。   客服邮箱： service@pyamc.com   （六）直销电子走动平台开户与走动服务   基金投资东说念主不错登录基金料理东说念主直销电子走动平台或其他基金料理东说念主指定且授权的互联网 平台进行开户与走动。适用业务范围包括：基金账户开户、认购、申购、赎回、账户府上变 更、分成方式变更、信息查询等业务。网上走动业务王法以公告为准。   （七）如本招募评释书存在职何您/贵机构无法强壮的内容，请通过上述方式运筹帷幄基金管 理东说念主。请确保投资前，您/贵机构也曾全面强壮了本招募评释书。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                    更新的招募评释书          第二十三部分 招募评释书存放及查阅方式   招募评释书公布后，应当分别置备于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，供 公众查阅、复制；投资东说念主在支付工本费后，可在合理时刻内取得上述文献复制件或复印件。对 投资东说念主按此种方式所获取的文献极度复印件，基金料理东说念主保证文本的内容与所公告的内容完全 一致。   投资东说念主还不错平直登录基金料理东说念主的网站（www.pyamc.com）查阅和下载招募评释书。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                      更新的招募评释书              第二十四部分 其他应线路事项   本基金招募书更新时期，本基金及基金料理东说念主的运筹帷幄公告如下：                   公告事项                      线路日历 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金更新的招募评释书(2023 年第 1 号)   2023-06-09 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（C 份额）基金居品府上概要（更新） 2023-06-09 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（A 份额）基金居品府上概要（更新） 2023-06-09 鹏扬基金料理有限公司对于旗下部分基金参与浙江同花顺基金销售有限公司费率                优惠步履的公告 鹏扬基金料理有限公司对于旗下部分基金参与上海好买基金销售有限公司费率优                 惠步履的公告 鹏扬基金料理有限公司对于暂停浦领基金销售有限公司办理旗下基金关连销售业                  务的公告 鹏扬基金料理有限公司对于暂停凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基              金关连销售业务的公告 鹏扬基金料理有限公司对于旗下部分基金参与深圳前海微众银行股份有限公司费               率优惠步履的公告 鹏扬基金料理有限公司对于旗下部分基金参与深圳市前海排排网基金销售有限责             任公司费率优惠步履的公告     鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2023 年第 2 季度申诉     2023-07-19 鹏扬基金料理有限公司对于旗下部分基金参与阳光东说念主寿保障股份有限公司费率优                惠步履的公告        鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金合同             2023-07-29        鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金托管条约             2023-07-29   鹏扬基金料理有限公司对于调低旗下部分基金费率并改良基金合同的公告         2023-07-29 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（C 份额）基金居品府上概要（更新） 2023-08-03 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（A 份额）基金居品府上概要（更新） 2023-08-03 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金更新的招募评释书(2023 年第 2 号)   2023-08-03      鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2023 年中期申诉        2023-08-30 鹏扬基金料理有限公司对于旗下部分基金参与华瑞保障销售有限公司费率优惠活                 动的公告 鹏扬基金料理有限公司对于休止凤凰金信（海口）基金销售有限公司关连销售业                 务的公告 鹏扬基金料理有限公司对于通达上海浦东发展银行股份有限公司借记卡电子走动                业务的公告 鹏扬基金料理有限公司对于旗下部分基金参与蚂蚁（杭州）基金销售有限公司费              率优惠步履的公告  鹏扬基金料理有限公司对于增多基金市欢销售机构并参加费率优惠步履的公告        2023-10-12     鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2023 年第 3 季度申诉     2023-10-25  鹏扬基金料理有限公司对于增多基金市欢销售机构并参加费率优惠步履的公告        2023-12-01 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                      更新的招募评释书    对于鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金增聘基金司理的公告           2023-12-09 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金更新的招募评释书(2023 年第 3 号)    2023-12-12 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（A 份额）基金居品府上概要（更新） 2023-12-12 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（C 份额）基金居品府上概要（更新） 2023-12-12 鹏扬基金料理有限公司对于旗下部分基金参与嘉实钞票料理有限公司费率优惠活                动的公告 鹏扬基金料理有限公司对于旗下部分基金参与嘉实钞票料理有限公司费率优惠活                动的公告     鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2023 年第 4 季度申诉      2024-01-19 鹏扬基金料理有限公司对于旗下部分基金参与深圳前海微众银行股份有限公司费              率优惠步履的公告          鹏扬基金料理有限公司高等料理东说念主员变更公告               2024-03-22 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金更新的招募评释书（2024 年第 1 号） 2024-03-28        鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金合同              2024-03-28 对于鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金变更事迹比拟基准并改良基金合                同的公告 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（A 份额）基金居品府上概要（更新） 2024-03-28 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（C 份额）基金居品府上概要（更新） 2024-03-28      鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2023 年年度申诉         2024-03-29 对于鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金调度证券走动结算模式运筹帷幄事项                 的公告 对于鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金证券走动结算模式调度完成的公                  告        鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金托管条约              2024-04-13 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金更新的招募评释书（2024 年第 2 号） 2024-04-13  鹏扬基金料理有限公司对于增多基金市欢销售机构并参加费率优惠步履的公告         2024-04-16    对于鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金增聘基金司理的公告           2024-04-18     鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金 2024 年第 1 季度申诉      2024-04-19 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（C 份额）基金居品府上概要（更新） 2024-04-19 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（A 份额）基金居品府上概要（更新） 2024-04-19 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金更新的招募评释书（2024 年第 3 号） 2024-04-19    对于鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金变更基金司理的公告           2024-04-25 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（A 份额）基金居品府上概要（更新） 2024-04-26 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金更新的招募评释书（2024 年第 4 号） 2024-04-26 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金（C 份额）基金居品府上概要（更新） 2024-04-26      鹏扬基金料理有限公司对于深圳分公司办公地址变更的公告             2024-05-09 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书                第二十五部分 备查文献   以下备查文献存放在基金料理东说念主的办公场面，在办公时刻可供免费查阅。   （一）中国证监会准予鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金注册的文献   （二）     《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金基金合同》   （三）     《鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金托管条约》   （四）基金料理东说念主业务履历批件、营业派司   （五）基金托管东说念主业务履历批件、营业派司   （六）法律意见书   （七）中国证监会要求的其他文献   查阅方式：投资东说念主可在营业时刻免费查阅，也可按工本费购买复印件。                                 鹏扬基金料理有限公司 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募评释书              附件一      基金合同的内容纲要   第一部分 基金份额持有东说念主、基金料理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务   一、基金份额持有东说念主的权利与义务   基金投资东说念主购买本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资东说念主 自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基金合同》确当事东说念主，直至 其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主作为《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合 同》上书面签章或署名为必要条件。   合并类别每份基金份额具有同等的正当权益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于基金 份额净值的不同，基金收益分拨的金额以及参与计帐后的剩余基金财产分拨的数目将可能有所 不同。 于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产；   （3）照章恳求赎回或转让其持有的基金份额；   （4）按照规定要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项足下 表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息府上；   （7）监督基金料理东说念主的投资运作；   （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动照章拿告状讼或 仲裁；   （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 于：   （1）厚爱阅读并驯服《基金合同》、招募评释书（极度更新）等信息线路文献；   （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受智力，自主判断基金的投资价值，自主作念 出投资决策，自行承担投资风险；   （3）关心基金信息线路，实时足下权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所规定的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》休止的有限服务；   （6）不从事任何有损基金极度他《基金合同》当事东说念主正当权益的步履； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募评释书   （7）扩充奏效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （8）返还在基金走动过程中因任何原因获取的不妥得利；   （9）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金料理东说念主的权利与义务            《运作办法》极度他运筹帷幄规定，基金料理东说念主的权利包括但不限于：   （1）照章召募基金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》舒服运用并料理基金财 产；   （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例规定或中国证监会批准的其他费 用；   （4）销售基金份额；   （5）按照规定召集基金份额持有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及运筹帷幄法律规定监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违犯了《基 金合同》及国度运筹帷幄法律规定，应报告中国证监会和其他监管部门，并选择必要措施保护基金 投资东说念主的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）遴荐、托福、更换基金销售机构，对基金销售机构的关连行动进行监督和处理；   （9）担任或托福其他稳当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基金 合同》规定的用度；   （10）依据《基金合同》及运筹帷幄法律规定决定基金收益的分拨决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，推辞或暂停受理申购、赎回与调度恳求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司足下推动权利，为基金的利益足下因基金 财产投资于证券所产生的权利；   （13）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益足下诉讼权利或者实施其他法律 行动；   （14）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务 的外部机构；   （15）在稳当运筹帷幄法律、法例的前提下，制订和调治运筹帷幄基金认购、申购、赎回、调度、 按期定额投资和非走动过户等业务王法；   （16）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》极度他运筹帷幄规定，基金料理东说念主的义务包括但不限于：   （1）照章召募基金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募评释书   （3）自《基金合同》奏效之日起，以憨厚信用、严慎勤勉的原则料理和运用基金财产；   （4）配备充足的具有专科履历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的谋略方式管 理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，保证所料理的 基金财产和基金料理东说念主的财产相互舒服，对所料理的不同基金分别料理，分别记账，进行证券 投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》极度他运筹帷幄规定外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）选择顺应合理的措施使狡计基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法稳当《基 金合同》等法律文献的规定，按运筹帷幄规定狡计并公告基金净值信息，笃定基金份额申购、赎回 的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申诉；   （10）编制季度、中期和年度基金申诉；   （11）严格按照《基金法》               、《基金合同》极度他运筹帷幄规定，履行信息线路及申诉义务；   （12）保守基金交易奥密，不流露基金投资缱绻、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》极度他运筹帷幄规定另有规定外，在基金信息公开线路前应予阴事，不向他东说念主流露；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有东说念主分拨基金收 益；   （14）按规定受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》极度他运筹帷幄规定召集基金份额持有东说念主大会或配合基金 托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按规定保存基金财产料理业务步履的司帐账册、报表、记录和其他关连府上15年以 上；   （17）确保需要向基金投资东说念主提供的各项文献或府上在规定时刻发出，何况保证投资东说念主能 够按照《基金合同》规定的时刻和方式，随时查阅到与基金运筹帷幄的公开府上，并在支付合理成 本的条件下得到运筹帷幄府上的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分拨；   （19）靠近驱散、照章被销毁或者被照章宣告收歇时，实时申诉中国证监会并文告基金托 管东说念主；   （20）因违犯《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东说念主正当权益时，应当 承担补偿服务，其补偿服务不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东说念主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务，基金托管东说念主违犯 《基金合同》酿成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追偿； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募评释书   （22）当基金料理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理运筹帷幄基金事务的行动 承担服务；   （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益足下诉讼权利或实施其他法律行动；   （24）基金料理东说念主在召募时期未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成奏效，基金管 理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利息在基金召募期结果后30日 内退还基金认购东说念主；   （25）扩充奏效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （27）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   三、基金托管东说念主的权利与义务            《运作办法》极度他运筹帷幄规定，基金托管东说念主的权利包括但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的规定安全支撑基金财 产；   （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例规定或监管部门批准的其他收 入；   （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违犯《基金合同》及国 家法律法例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益酿成要紧损失的情形，应报告中国证监会， 并选择必要措施保护基金投资东说念主的利益；   （4）根据关连商场王法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理 证券走动资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；   （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主；   （7）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。            《运作办法》极度他运筹帷幄规定，基金托管东说念主的义务包括但不限于：   （1）以憨厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全支撑基金财产；   （2）设立挑升的基金托管部门，具有稳当要求的营业场面，配备充足的、及格的熟悉基 金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险逼迫、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制，确保基金财产 的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产相互舒服；对所托 管的不同的基金分别建立账户，舒服核算，分账料理，保证不同基金之间在账户建立、资金划 拨、账册记录等方面相互舒服；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》极度他运筹帷幄规定外，不得利用基金财产为我方及任 何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）支撑由基金料理东说念主代表基金签订的与基金运筹帷幄的要紧合同及运筹帷幄凭证； 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募评释书   （6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的 约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；   （7）保守基金交易奥密，除《基金法》、《基金合同》极度他运筹帷幄规定另有规定外，在基 金信息公开线路前赐与阴事，不得向他东说念主流露；   （8）复核、审查基金料理东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回 价钱；   （9）办理与基金托管业务步履运筹帷幄的信息线路事项；   （10）对基金财务司帐申诉、季度、中期和年度基金申诉出具意见，评释基金料理东说念主在各 费力方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金料理东说念主有未扩充《基金合 同》规定的行动，还应当评释基金托管东说念主是否选择了顺应的措施；   （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关连府上15年以上；   （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册；   （13）按规定制作关连账册并与基金料理东说念主查对；   （14）依据基金料理东说念主的指示或运筹帷幄规定向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；   （15）按照规定召集基金份额持有东说念主大会或配合基金料理东说念主、基金份额持有东说念主照章自行召 集基金份额持有东说念主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的规定监督基金料理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的支撑、清理、估价、变现和分拨；   （18）靠近驱散、照章被销毁或者被照章宣告收歇时，实时申诉中国证监会和银行监管机 构，并文告基金料理东说念主；   （19）因违犯《基金合同》导致基金财产损失机，答允担补偿服务，其补偿服务不因其退 任而免除；   （20）按规定监督基金料理东说念主按法律法例和《基金合同》规定履行我方的义务，基金料理 东说念主因违犯《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金料理东说念主追偿；   （21）扩充奏效的基金份额持有东说念主大会的决定；   （22）法律法例及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   第二部分 基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的要领和王法   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表基 金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的合并类别每一基金份额领有对等的投票 权。   本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。   一、召开事由 列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会： 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书   （1）休止《基金合同》；   （2）更换基金料理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调度基金运作方式；   （5）调治基金料理东说念主、基金托管东说念主的报酬法式或提高销售服务费率；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资方位、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会要领；   （10）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或总共持有本基金总份额10%以上（含10％）基金份额的基金份额持有东说念主（以 基金料理东说念主收到提议当日的基金份额狡计，下同）就合并事项书面要求召开基金份额持有东说念主大 会；   （12）对基金当事东说念主权利和义务产生要紧影响的其他事项；   （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有东说念主大会的 事项。 前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主大会：   （1）调低销售服务费率；   （2）法律法例要求增多的基金用度的收取；   （3）在法律法例和《基金合同》规定的范围内，对现存基金份额持有东说念主利益无内容性不 利影响的前提下，调治本基金的申购费率、赎回费率或变更收费方式；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无内容性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生要紧变化；   （6）在不违犯法律法例、基金合同以及分歧基金份额持有东说念主权益产生内容性不利影响的 情况下，根据基金执走时作情况，在履行顺应要领后，基金料理东说念主可根据执行情况，经与基金 托管东说念主协商，调治本基金份额类别的建立；   （7）在不违犯法律法例、基金合同以及在不挫伤已有基金份额持有东说念主权益的前提下，基 金料理东说念主、登记机构、基金销售机构在法律法例规定或中国证监会许可的范围内调治运筹帷幄认 购、申购、赎回、调度、基金走动、非走动过户、转托管等业务王法；   （8）在不违犯法律法例、基金合同以及在不挫伤已有基金份额持有东说念主权益的前提下，基 金推出新业务或服务；   （9）按照法律法例和《基金合同》规定不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书   二、会议召集东说念主及召集方式 集； 议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面文告基金托管东说念主。基 金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金料理东说念主决定不召集，基金 托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召 开并文告基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 持有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起10日内 决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召 集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金料理东说念主决定不召集，代表基金份额10%以 上（含10%）的基金份额持有东说念主仍觉得有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金 托管东说念主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面文告提议提议的基金份额持有 东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并文告 基金料理东说念主，基金料理东说念主应当配合。 东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或总共代表基金份额10%以上（含10%） 的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自 行召集基金份额持有东说念主大会的，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得拦阻、搅扰。   三、召开基金份额持有东说念主大会的文告时刻、文告内容、文告方式 持有东说念主大通晓知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议时局；   （2）会议拟审议的事项、议事要领和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福书的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代理灵验期限等）、 授权方式、投递时刻和地点；   （5）会务常瞎想划东说念主姓名及运筹帷幄电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文告的其他事项。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募评释书 金份额持有东说念主大会所选择的具体通信方式、托福的公证机关极度运筹帷幄方式和运筹帷幄东说念主、表决意见 寄交的截止时刻和收取方式。 进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文告基金料理东说念主到指定地点对表决意见的计 票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文告基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定 地点对表决意见的计票进行监督。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行 监督的，不影响表决意见的计票效劳。   四、基金份额持有东说念主出席会议的方式   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式或通信开会方式或法律法例、监管机构允许的其 他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。 开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金料理东说念主或基金 托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效劳。现场开会同期稳当以下条件时，不错进行基金份额 持有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主理有基金份额 的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福书稳当法律法例、《基金合同》和会议文告的规定，何况 持有基金份额的凭证与基金料理东说念主理有的登记府上相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证骄横，灵验的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若到会者在权益登记日 代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时刻的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项从头召集基金份额 持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 告载明的其他方式在表决截止日夙昔投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式或大会 公告载明的其他方式进行表决。   在同期稳当以下条件时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》规定公布会议文告后，在2个服务日内一语气公布关连教唆 性公告；   （2）召集东说念主按基金合同规定文告基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理 东说念主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为召 集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按照会议文告规定的方式收取基金份额持有东说念主的 表决意见；基金托管东说念主或基金料理东说念主经文告不参加收取表决意见的，不影响表决效劳；   （3）本东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决意见的，基金份额持有东说念主所持有的 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募评释书 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主平直出具表决意 见或授权他东说念主代表出具表决意见基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份 额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的3个月以后、6个月以 内，就原定审议事项从头召集基金份额持有东说念主大会。从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代 表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主平直出具表决意见或授权他东说念主代表出具表决 意见；   （4）上述第（3）项中平直出具表决意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主出具表决意见 的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理东说念主出具的托福东说念主理有基 金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福书稳当法律法例、《基金合同》和会议文告的规 定，并与基金登记注册机构记录相符。 结合的方式召开基金份额持有东说念主大会，会议要领比照现场开会和通信方式开会的要领进行。基 金份额持有东说念主不错选择书面、麇集、电话、短信或其他方式进行表决或授权其代理东说念主出席基金 份额持有东说念主大会，具体方式由会议召集东说念主笃定并在会议文告中列明。   五、议事内容与要领   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修改、决定休止 《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律法例及《基金合 同》规定的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额持有东说念主大会运筹帷幄的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集会议的文告后，对原有提案的修改应当在基金份额 持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主理东说念主按照下列第七条文矩要领笃定和公布监票东说念主，然 后由大会主理东说念主宣读提案，经运筹帷幄后进行表决，并形成大会决议。大会主理东说念主为基金料理东说念主授 权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主理大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席 会议的代表主理；如果基金料理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席 大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基金 份额持有东说念主作为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主理 基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效劳。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份评释注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主姓名（或单元称呼）和联 系方式等事项。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募评释书   （2）通信开会   在通信开会的情况下，首先由召集东说念主提前30日公布提案，在所文告的表决截止日历后2个 服务日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证机关监督下形成决议。   六、表决   基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和稀奇决议： 一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所规定的须以稀奇决议通过事项除外的其 他事项均以一般决议的方式通过。 之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除基金合同另有约定外，调度基金运作方式、更换基 金料理东说念主或者基金托管东说念主、休止《基金合同》、本基金与其他基金合并以稀奇决议通过方为有 效。   基金份额持有东说念主大会选择记名方式进行投票表决。   选择通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据评释注解，不然提交稳当会议文告 中规定的证据投资东说念主身份文献的表决视为灵验出席的投资东说念主，口头稳当会议文告规定的表决意 见视为灵验表决，表决意见暗昧不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的 基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。   基金份额持有东说念主大会的各项提案或合并项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。   七、计票   （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议 首先后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大会召集 东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会天然由基金管 理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金料理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的 主理东说念主应当在会议首先后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担 任监票东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效劳。   （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货并由大会主理东说念主就地公布计票结 果。   （3）如果会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀疑，不错在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘货。监票东说念主应当进行从头盘货，从头盘货以一次 为限。从头盘货后，大会主理东说念主应当就地公布从头盘货结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书 响计票的效劳。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权代 表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其 计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响 计票和表决结果。   八、奏效与公告   基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。   基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起2日内在指定媒介上公告。如果选择通信方式进行 表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同 公告。   基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当扩充奏效的基金份额持有东说念主大会的决议。 奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金料理东说念主、基金托管东说念主均有拘谨 力。   九、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事要领、表决条件等规定， 但凡平直援用法律法例或监管王法的部分，如将来法律法例或监管王法修改导致关连内容被取 消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可平直对本部天职容进行修改 和调治，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   十、实施侧袋机制时期基金份额持有东说念主大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则关连基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额持 有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权稳当该等比例，但若关连基金份额持有东说念主大会召集和 审议事项不波及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主理有或代表的基金份额或表决权稳当该等 比例。 上（含10%）       。 份额的二分之一（含二分之一）              。 的基金份额不小于在权益登记日关连基金份额的二分之一（含二分之一）。 日关连基金份额的二分之一、召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的3个月以后、6 个月以内就原定审议事项从头召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上（含三分之 一）关连基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书 产生又名基金份额持有东说念主作为该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。 二分之一）通过。 （含三分之二）通过。   合并主侧袋账户内的每份基金份额具有对等的表决权。   第三部分 基金合同肃清和休止的事由、要领以及基金财产计帐方式   一、《基金合同》的变更 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律法例规定和基金合同约定可不经基 金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国 证监会备案。 之日起奏效，自决议奏效后2日内在指定媒介公告。   二、《基金合同》的休止   有下列情形之一的，           《基金合同》应当休止： 的；   三、基金财产的计帐 组，基金料理东说念主或临时基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 同》和《托管条约》的规定连接履行保护基金财产安全的职责。 金托管东说念主、具有证券、期货关连业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募评释书   （1）《基金合同》休止情形出现后，由基金财产计帐小组联合吸收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）聘任司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐申诉出具法律 意见书；   （6）将计帐申诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。 的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度由 基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分拨   依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并退回基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分拨。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的运筹帷幄要紧事项须实时公告；基金财产计帐申诉经具有证券、期货关连业务资 格的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐申诉报中国证监会备案后5个服务日内由基金财产计帐小组进行公 告。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及运筹帷幄文献由基金托管东说念主保存15年以上。   第四部分 争议处理方式   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》运筹帷幄的一切争议，如经友好 协商未能处理的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁王法进行仲 裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有拘谨力，仲裁费由败诉方承 担。   争议处理时期，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，连接诚恳、勤勉、尽责地履行基金合 同和托管条约规定的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律统帅。   第五部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资东说念主在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构的办公场面和 营业场面查阅。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                    更新的招募评释书                  附件二   基金托管条约的内容纲要   第一部分 托管条约当事东说念主   一、基金料理东说念主   称呼：鹏扬基金料理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易检修区栖霞路120号3层302室   法定代表东说念主：杨爱斌   成立时刻：2016年7月6日   批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2016】1453号   注册老本： 1.18亿元东说念主民币   组织时局: 有限服务公司   谋略范围：公开召募证券投资基金料理、基金销售、特定客户资产料理和中国证监会许可 的其他业务   存续时期：不竭谋略   电话： 010-68105888   传真： 010-68105932   运筹帷幄东说念主：韩欢   二、基金托管东说念主   称呼：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）   法定代表东说念主：陈四清   电话：     （010）66105799   传真：     （010）66105798   运筹帷幄东说念主：郭明   成立时刻：1984年1月1日   组织时局：股份有限公司   注册老本：东说念主民币35，640，625.71万元   批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国东说念主民银行挑升足下中央银行职能的决定》 （国发1983146号）   存续时期：不竭谋略   谋略范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、 转贴现、千般汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理刊行、 代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金计帐业务（银证转账）；保 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书 险代理业务；代理政策性银行、异邦政府和海外金融机构贷款业务；支撑箱服务；刊行金融债 券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托料理服务； 年金账户料理服务；通达式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信视察、究诘、见证 业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务照拂人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款；外汇贷款；外 币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借钱；外汇担保；刊行、代剃头 行、买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银 行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督 料理机构批准的其他业务。   第二部分 基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查   一、基金托管东说念主对基金料理东说念主的投资行动足下监督权 投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融器用：   本基金的投资范围为具有精深流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括主 板、中小板、创业板极度他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票 商场走动互联互通机制下允许投资的香港联合走动所上市的股票(以下简称“港股通标的股 票”)、债券（包括国债、央行单据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期单据、短 期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债券、政府维持债券、可转债、可交换债、可分离 走动可转债的纯债部分极度他经中国证监会允许投资的债券）、繁衍品（包括权证、股指期货 等）、货币商场器用（含同行存单）、资产维持证券、债券回购以及法律法例或中国证监会允许 基金投资的其他金融器用。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东说念主在履行顺应要领后，不错 将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%（其中投资于港股通标的股票的 比例不得逾越本基金所投资股票资产的50%），投资于本基金界定的大盘股票的资产占非现款基 金资产的比例不低于80%；每个走动日日终在扣除股指期货合约需缴纳的走动保证金后，基金 保留的现款或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；股指期货极度他金融器用的投资比例稳当法律法例和 监管机构的规定。 行监督：   （1）本基金股票资产占基金资产的比例为 80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例 不得逾越本基金所投资股票资产的50%），投资于本基金界说的大盘股票的资产占非现款基金资 产的比例不低于80%；基金料理东说念主按期提供投资于大盘关连证券的名单，并按期更新，基金托 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                    更新的招募评释书 管东说念主仅按名单监督；    （2）本基金每个走动日日终在扣除股指期货合约需缴纳的走动保证金后，应当保证现款 或到期日在一年以内的政府债券的比例总共不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算 备付金、存出保证金及应收申购款等；    （3）本基金持有一家公司刊行的证券（合并家公司在境内和香港同期上市的A+H股合并计 算），其市值不得逾越基金资产净值的 10%；    （4）本基金料理东说念主料理的且由基金托管东说念主托管的全部基金持有一家公司刊行的证券（同 一家公司在境内和香港同期上市的A+H股合并狡计）                        ，不逾越该证券的 10％；    （5）本基金持有的全部权证，其市值不得逾越基金资产净值的3%；    （6）本基金料理东说念主料理的且由基金托管东说念主托管的全部基金持有的合并权证，不得逾越该 权证的10％；    （7）本基金在职何走动日买入权证的总金额，不得逾越上一走动日基金资产净值的    （8）本基金投资于合并原始权益东说念主的千般资产维持证券的比例，不得逾越基金资产净值 的 10％；    （9）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得逾越基金资产净值的20％；    （10）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产维持证券的比例，不得逾越该资产维持证 券限度的 10％；    （11）本基金料理东说念主料理的且由基金托管东说念主托管的全部基金投资于合并原始权益东说念主的千般 资产维持证券，不得逾越其千般资产维持证券总共限度的10%；    （12）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产维持证券。基金持有资产支 持证券时期，如果其信用品级下降、不再稳当投资法式，应在评级申诉发布之日起3个月内予 以全部卖出；    （13）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资产，本基金 所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （14）本基金参加宇宙银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越基金资产净值的    （15）本基金的基金总资产不得逾越基金净资产的 140%；    （16）本基金投资于股指期货，还应罢黜如下投资组合限制：    （a）在职何走动日日终，本基金持有的买入股指期货合约价值不逾越基金资产净值的    （b）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，总共（轧差狡计）应当 不低于基金资产的80%；    （c）本基金在职何走动日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                    更新的招募评释书 过基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债 券）、权证、资产维持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；    （d）本基金在职何走动日内走动（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得逾越上 一走动日基金资产净值的 20%；    （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值总共不得逾越基金资产净值的15%；因证 券商场波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金料理东说念主之外的身分致使基金不稳当本项 所规定比例限制的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；    （18）本基金料理东说念主料理的且由基金托管东说念主托管的全部通达式基金持有一家上市公司刊行 的可流畅股票，不得逾越该上市公司可流畅股票的15%；本基金料理东说念主料理的且由基金托管东说念主 托管的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得逾越该上市公司可流畅股票的    （19）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为走动敌手开展逆回购 走动的，可接受质押品的天赋要求应与本基金投资范围保持一致；    （20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市走动的股票扩充，与境内上市走动的 股票合并狡计。    除上述第（2）、（12）、（17）、（19）项外，由于证券商场波动、期货商场波动、证券刊行 东说念主合并或基金限度变动等基金料理东说念主之外的原因导致的投资组合不稳当上述约定的比例，基金 料理东说念主应在10个走动日内进行调治，以达到规定的投资比例限制要求。法律法例或监管机构另 有规定的从其规定。基金料理东说念主清楚基金托管东说念主投资监督职责的履行受外部数据泉源或系统开 发等身分影响，基金料理东说念主应为托管东说念主系统调治预留所需的合理必要时刻。    基金料理东说念主应当自基金合同奏效之日起6个月内使基金的投资组合比例稳当基金合同的有 关约定。在上述时期内，本基金的投资范围应当稳当基金合同的约定。《基金法》极度他运筹帷幄 法律法例或监管部门取消或变更上述限制的，则本基金投资可不再受关连限制或以变更后的规 定为准，但须提前公告，不需要经基金份额持有东说念主大会审议。    基金料理东说念主应在出现可料到资产限度大幅变动的情况下，至少提前2个服务日肃穆向基金 托管东说念主发函评释基金可能变动限度和公司草率措施，便于基金托管东说念主实施走动监督。    除投资资产配置外，基金托管东说念主对基金投资的监督和查验自《基金合同》奏效之日起开 始。    当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回恳求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主利 益的原则，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并究诘司帐师事务所意见后，不错依照法律 法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。    侧袋机制的具体王法依照关连法律法例的规定和基金合同的约定扩充。 进行监督： 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书   根据法律法例的规定及《基金合同》的约定，本基金辞让从事下列行动：   （1）承销证券；   （2）违犯规定向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无穷服务的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法例或中国证监会另有规定的除外；   （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资。   如法律、行政法例或监管部门取消上述辞让性规定，则本基金可不受上述规定的限制。   基金料理东说念主参与银行间商场走动，应按照审慎的风险逼迫原则评估走动敌手资信风险，并 自主遴荐走动敌手。基金托管东说念主发现基金料理东说念主与银行间商场的丙类会员进行债券走动的，可 以通过邮件、电话等两边招供的方式提醒基金料理东说念主，基金料理东说念主应实时向基金托管东说念主提供可 行性评释。基金料理东说念主应确保可行性评释内容信得过、准确、完竣。基金托管东说念主分歧基金料理东说念主 提供的可行性评释进行内容审查。基金料理东说念主同意，经提醒后基金料理东说念主仍扩充走动并酿成基 金资产损失的，基金托管东说念主不承担服务。   基金料理东说念主在银行间商场进行现券买卖和回购走动时，以DVP(券款兑付)的走动结算方式 进行走动。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银行的支付智力等涉 及到进款银行遴荐方面的风险。基金料理东说念主应基于审慎原则评估进款银行信用风险并据此遴荐 进款银行。因基金料理东说念主违犯上述原则给基金酿成的损失，基金托管东说念主不承担任何服务，关连 损失由基金料理东说念主先行承担。基金料理东说念主履行先行赔付服务后，有权要求关连服务东说念主进行赔 偿。基金托管东说念主的职责仅限于督促基金料理东说念主履行先行赔付服务。   （1）基金投资流畅受限证券，应驯服《对于基金投资非公开刊行股票等流畅受限证券有 关问题的文告》等运筹帷幄法律法例规定。   （2）流畅受限证券，包括由《上市公司证券刊行料理办法》表率的非公开刊行股票、公 开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可走动证券，不包括由于发布要紧 音尘或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购走动中的质押券等流畅受限证 券。   （3）基金料理东说念主应在基金初次投资流畅受限证券前，向基金托管东说念主提供经基金料理东说念主董 事会批准的运筹帷幄基金投资流畅受限证券的投资决策进程、风险逼迫轨制。基金投资非公开刊行 股票，基金料理东说念主还应提供基金料理东说念主董事会批准的流动性风险处置预案。上述府上应包括但 不限于基金投资流畅受限证券的投资额度和投资比例逼迫情况。   基金料理东说念主应至少于初次扩充投资指示之前两个服务日将上述府上书面发至基金托管东说念主， 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书 保证基金托管东说念主有充足的时刻进行审核。基金托管东说念主应在收到上述府上后两个服务日内，以书 面或其他两边招供的方式证据收到上述府上。   （4）基金投资流畅受限证券前，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供稳当法律法例要求的有 关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证券数目、刊行价 格、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流畅 受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时刻等。基金料理东说念主应保证上述信息的信得过、完 整，并应至少于拟扩充投资指示前两个服务日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管 东说念主有充足的时刻进行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流畅受限证券运筹帷幄问题的通 知》规定，对基金料理东说念主是否驯服法律法例进行监督，并审核基金料理东说念主提供的运筹帷幄书面信 息。基金托管东说念主觉得上述府上可能导致基金出现风险的，有权要求基金料理东说念主在投资流畅受限 证券前就该风险的撤废或驻守措施进行补充书面评释，并保留稽查基金料理东说念主风险料理部门就 基金投资流畅受限证券出具的风险评估申诉等备查府上的权利。不然，基金托管东说念主有权推辞执 行运筹帷幄指示。因推辞扩充该指示酿成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何服务，并有权报 告中国证监会。   如基金料理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处理。如果基金托 管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何服务。如果基金托管东说念主莫得切实履行监督职责，导致基 金出现风险，基金托管东说念主答允担连带服务。   二、基金托管东说念主应根据运筹帷幄法律法例的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计 算、千般基金份额净值狡计、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基金收益分拨、关连 信息线路、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行监督和核查。   三、基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资运作极度他运作违犯《基金法》、《基金合同》、基 金托管条约运筹帷幄规定时，应实时以书面时局文告基金料理东说念主限期纠正，基金料理东说念主收到文告后 应不才一个服务日实时查对，并以书面时局向基金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金料理东说念主改正。基金料理东说念主 对基金托管东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。基金托管 东说念主有义务要求基金料理东说念主补偿因其违犯《基金合同》而致使投资东说念主遭受的损失。   对于依据走动要领尚未成交的且基金托管东说念主在走动前或者监控的投资指示，基金托管东说念主发 现该投资指示违犯关法律法例规定或者违犯《基金合同》约定的，应当推辞扩充，立即文告基 金料理东说念主，并向中国证监会申诉。   对于必须于估值完成后方可获知的监控办法或依据走动要领也曾成交的投资指示，基金托 管东说念主发现该投资指示违犯法律法例或者违犯《基金合同》约定的，应当立即文告基金料理东说念主， 并申诉中国证监会。   基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在规定时刻内回应基金托管 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书 东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法例要求需向中国证监会 报送基金监督申诉的，基金料理东说念主应积极配合提供关连数据府上和轨制等。   基金托管东说念主发现基金料理东说念主有要紧非法行动，应立即申诉中国证监会，同期文告基金料理 东说念主限期纠正。   基金料理东说念主无方正旨趣，推辞、拦阻基金托管东说念主根据本条约规定足下监督权，或选择拖 延、诓骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管东说念主提议劝诫仍不改正 的，基金托管东说念主应申诉中国证监会。   四、基金托管东说念主依照关连法律法例的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、特定资产 处置和信息线路等方面进行监督，侧袋机制的具体王法依照关连法律法例的规定和基金合同的 约定扩充。   第三部分 基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金料理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主 安全支撑基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金料理东说念主计 算的基金资产净值和千般基金份额净值、根据料理东说念主指示办理计帐交收、关连信息线路和监督 基金投资运作等行动。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账料理、无故未扩充 或无故蔓延扩充基金料理东说念主资金划拨指示、流露基金投资信息等违犯《基金法》、《基金合 同》、本托管条约极度他运筹帷幄规定时，基金料理东说念主应实时以书面时局文告基金托管东说念主限期纠 正，基金托管东说念主收到文告后应实时查对质据并以书面时局向基金料理东说念主发出回函。在限期内， 基金料理东说念主有权随时对文告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主 对基金料理东说念主文告的非法事项未能在限期内纠正的，基金料理东说念主应申诉中国证监会。基金料理 东说念主有义务要求基金托管东说念主补偿基金因此所遭受的损失。   基金料理东说念主发现基金托管东说念主有要紧非法行动，应立即申诉中国证监会和银行业监督料理机 构，同期文告基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金料理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交关连府上以供基金管 理东说念主核查托管财产的完竣性和信得过性，在规定时刻内回应基金料理东说念主并改正。   基金托管东说念主无方正旨趣，推辞、拦阻基金料理东说念主根据本条约规定足下监督权，或选择拖 延、诓骗等技能妨碍基金料理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金料理东说念主提议劝诫仍不改正 的，基金料理东说念主应申诉中国证监会。   第四部分 基金财产的支撑   一、基金财产支撑的原则 分、分拨基金的任何财产。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                更新的招募评释书 等投资所需账户。基金料理东说念主、基金托管东说念主、证券经纪商三方应签订三方存管条约。证券经纪 商根据关连法律法例、表纵情文献为本基金开立关连证券资金账户。 基金的托管业求实行严格的分账料理，确保基金财产的完竣与舒服。 关当事东说念主笃定到账日历并文告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的，基金托 管东说念主应实时文告基金料理东说念主选择措施进行催收。由此给基金酿成损失的，基金料理东说念主应负责向 运筹帷幄当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主对此不承担服务。   二、召募资金的考证   召募期内销售机构按销售与服务代理条约的约定，将认购资金划入基金料理东说念主在具有托管 履历的交易银行开设的鹏扬基金料理有限公司基金认购专户。该账户由基金料理东说念主开立并管 理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金份额持有东说念主东说念主数稳当《基金 法》、《运作办法》等运筹帷幄规定后，由基金料理东说念主聘任具有从事证券业务履历的司帐师事务所进 行验资，出具验资申诉，出具的验资申诉应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册司帐师签 字灵验。验资完成，基金料理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金 开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收到资金当日出具证据文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金料理东说念主按规定办理退款 事宜。   三、基金的银行账户的开立和料理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，支撑基金的银行进款。 该账户的开设和料旨趣基金托管东说念主承担。本基金的一切货币相差步履，均需通过基金托管东说念主的 资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于舒服开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金料理东说念主 不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业 务除外的步履。   资产托管专户的料理当稳当《东说念主民币银行结算账户料理办法》、《现款料理暂行条例》、《东说念主 民币利率料理规定》、《利率料理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督料理机构的其他 规定。   四、基金证券账户与证券资金账户的开设和料理 分公司/深圳分公司开设证券账户。 理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募评释书 本基金业务除外的步履。 户，并按照该营业网点开户的进程和要求，签订关连的条约。证券资金账户与基金托管账户建 立第三方存管关系。 金账户，用于办理本基金在证券走动所进行证券投资所波及的资金结算业务。结算备付金和交 易保证金的收取按照代理证券买卖的证券经纪机构的规定扩充。   五、债券托管账户的开立和料理 借商场的走动履历，并代表基金进行走动；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债登记结算 有限服务公司、银行间商场计帐所股份有限公司开设银行间债券商场债券托管自营账户，并由 基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 议，底本由基金托管东说念主支撑，基金料理东说念主保存副本。   六、进款投资账户的开立和料理   基金财产开展按期进款等银行进款投资前，基金料理东说念主应以基金口头开立银行进款账户， 该账户仅限向托管账户划拨进款本金及利息资金。开户时基金料理东说念主须向进款银行预留基金托 管东说念主印鉴，如基金托管东说念主需变更预留印鉴，基金料理东说念主应文告并配合进款银行办理变更手续。   基金料理东说念主应按照两边约定，预先向基金托管东说念主提供办理开户、存入、支取、变更等进款 业务所需的承办东说念主员身份评释注解信息等材料。如需在进款银行通达网上银行、电话银行、手机银 行等功能，需经基金料理东说念主、基金托管东说念主两边证据同意。   如需罢手使用银行进款账户，基金料理东说念主应运筹帷幄基金托管东说念主实时办理销户手续。   七、其他账户的开设和料理   在本托管条约签订日之后，本基金被允许从事稳当法律法例规定和《基金合同》约定的其 他投资品种的投资业务时，如果波及关连账户的开设和使用，由基金料理东说念主协助托管东说念主根据有 关法律法例的规定和《基金合同》的约定，开立运筹帷幄账户。该账户按运筹帷幄王法使用并料理。   八、基金财产投资的运筹帷幄银行进款证实书等有价凭证的支撑   基金料理东说念主应将基金财产投资的运筹帷幄什物证券交由基金托管东说念主支撑。属于基金托管东说念主执行 灵验逼迫下的什物证券在基金托管东说念主支撑时期的毁损、灭失，由此产生的服务应由基金托管东说念主 承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主除外机构执行灵验逼迫或支撑的证券不承担支撑服务。   基金投资银行进款的，由进款银行向基金料理东说念主开具进款证实书，基金料理东说念主与基金托管 东说念主应驯服以下稀奇约定： 理进款证实书出入库手续所需的承办东说念主员身份信息等关连材料。如基金托管东说念主对关连材料有异 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募评释书 议，基金托管东说念主有权推辞办理并不承担相应服务，基金料理东说念主应选择措施核实并改造信息。 证实书要素与进款条约不符，在基金料理东说念主与进款银行核实改造前，基金托管东说念主有权推辞办理 入库手续。因发生天然灾害等不可抗力情况导致入库延误的，基金料理东说念主应实时向基金托管东说念主 书面评释，并选择措施积极推动进款证实书入库，在完成入库前，由进款证实书持有方履行保 管服务。 取，基金料理东说念主应出具提前支取评释函。如需部分提前支取，应办理进款证实书置换，置换后 新进款证实书除金额、编号、进款证实书开具日历外，其他中枢要素与原进款证实书一致。 金料理东说念主应在与进款银行的进款条约中就上述情况作出相应安排，并明确进款银行应将支取后 的进款本息全部划转回基金资产托管专户。 情形，导致进款无法被按时支取的，基金料理东说念主应实时选择拯救措施，基金托管东说念主不承担关连 服务，但应给予必要配合。进款证实书仅作为进款证实，不得设立担保或用于任何可能导致存 款资金损失的其他用途。   九、与基金财产运筹帷幄的要紧合同的支撑   由基金料理东说念主代表基金签署的与基金运筹帷幄的要紧合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金管 理东说念主支撑。除本条约另有规定外，基金料理东说念主在代表基金签署与基金运筹帷幄的要紧合同期应保证 基金一方持有两份以上的底本，以便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份底本的原件。基 金料理东说念主在合同签署成立后5个服务日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递 基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金料理东说念主和基金托管东说念主各自文献支撑部门15年以上，法律 法例或监管王法另有规定的，从其规定。   对于无法取得二份以上的底本的，基金料理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合同 复印件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转机。   第五部分 基金资产净值狡计与司帐核算   一、基金资产净值的狡计   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。千般基金份额净值是指狡计日基金资 产净值除以该狡计日该类基金份额总份额后的数值。千般基金份额净值的狡计保留到少许点后   基金料理东说念主应每个服务日对基金资产估值，但基金料理东说念主根据法律法例或基金合同的规定 暂停估值时除外。估值原则应稳当《基金合同》、《证券投资基金司帐核算业务指引》极度他法 律、法例的规定。资产净值和千般基金份额净值由基金料理东说念主负责狡计，基金托管东说念主复核。基 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书 金料理东说念主应于每个服务日走动结果后狡计当日的基金资产净值及千般基金份额净值，并以两边 招供的方式发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值狡计结果复核后以两边招供的方式发送给基 金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值赐与公布。   根据《基金法》，基金料理东说念主狡计并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、审查基金料理 东说念主狡计的基金资产净值。因此，本基金的司帐服务方是基金料理东说念主，就与本基金运筹帷幄的司帐问 题，如经关连各方在对等基础上充分运筹帷幄后，仍无法达成一致的意见，按照基金料理东说念主对基金 资产净值的狡计结果对外赐与公布。法律法例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新 增事项，按国度最新规定估值。   二、基金资产估值方法   基金所领有的证券、期货合约和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   本基金的估值方法为：   （1）证券走动所上市的有价证券的估值   ①走动所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券走动所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无走动的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生 影响证券价钱的要紧事件的，以最近走动日的市价（收盘价）估值；如最近走动日后经济环境 发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行 市价及要紧变化身分，调治最近走动市价，笃定公允价钱；   ②走动所上市实行净价走动的债券按估值日第三方估值机构提供的估值净价估值，估值日 第三方估值机构未提供估值净价，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化，按最近走动日第 三方估值机构提供的估值净价估值。如最近走动日后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛 投资品种的现行市价及要紧变化身分，调治最近走动市价，笃定公允价钱；   ③走动所上市实行全价走动的债券按估值日收盘全价或第三方估值机构提供的估值全价减 去其所含的债券应收利息得到的估值净价进行估值；估值日莫得走动或第三方估值机构未提供 估值全价的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化，按最近走动日债券收盘全价或第三方 估值机构提供的估值全价减去其所含的债券应收利息得到的估值净价进行估值。如最近走动日 后经济环境发生了要紧变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，调治最近交 易市价，笃定公允价钱；   ④对在走动所商场刊行未上市或未挂牌转让的有价证券，对存在活跃商场的情况下，应以 活跃商场上未经调治的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于活跃商场报价未能代表计量 日公允价值的情况下，草率商场报价进行调治，证据计量日的公允价值；   ⑤走动所上市不存在活跃商场的有价证券，选择估值技艺笃定公允价值。走动所上市的资 产维持证券，选择估值技艺笃定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                  更新的招募评释书 本估值。   （2）处于未上市时期的有价证券应区分如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券走动所挂牌的合并股票的估值 方法估值；该日无走动的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初次公开刊行未上市的股票、债券，选择估值技艺笃定公允价值，在估值技艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   ③初次公开刊行有明确锁按期的股票，合并股票在走动所上市后，按走动所上市的合并股 票的估值方法估值；非公开刊行有明确锁按期的股票，按监管机构或行业协会运筹帷幄规定笃定公 允价值。   （3）宇宙银行间债券商场走动的债券、资产维持证券等固定收益品种，以第三方估值机 构提供的价钱数据估值；对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的债券，按 成本估值。   （4）合并债券同期在两个或两个以上商场走动的，按债券所处的商场分别估值。   (5)投资证券繁衍品的估值方法   ①从持有证据日起到卖出日或行权日止，上市走动的权证按估值日在证券走动所挂牌的该 权证的收盘价估值；估值日莫得走动的，且最近走动日后经济环境未发生要紧变化，按最近交 易日的收盘价估值；如最近走动日后经济环境发生了要紧变化的，将参考监管机构或行业协会 运筹帷幄规定，或者访佛投资品种的现行市价及要紧变化身分，调治最近走动市价，笃定公允价 值；   ②初次刊行未上市的权证，选择估值技艺笃定公允价值，在估值技艺难以可靠计量公允价 值的情况下，按成本估值；   ③股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近走动日 后经济环境未发生要紧变化的，选择最近走动日结算价估值。   （6）持有的银行按期进款或文告进款以本金列示，按条约或合同利率逐日证据利息收 入。   （7）本基金投资港股通标的股票，港股通投资上市流畅的股票按估值日在港交所的收盘 价估值；估值日无走动的，以最近走动日的收盘价估值。港股通投资持有外币证券资产估值涉 及到港币、好意思元、英镑、欧元、日元等主要货币对东说念主民币汇率的，应当以基金估值日中国东说念主民 银行活期授权机构公布的东说念主民币汇率中间价为准。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市走动的股票扩充。   （9）对于因税收规定调治或其他原因导致基金执行交征税金与估算的应交税金有互异 的，基金将在关连税金调治日或执行支付日进行相应的估值调治。   （10）如有可信笔据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基金料理东说念主可 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金               更新的招募评释书   （11）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金料理东说念主不错选择舞动订价机制，以确保 基金估值的自制性。   （12）关连法律法例以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国度最新 规定估值。   如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、要领及关连法律 法例的规定或者未能充分爱戴基金份额持有东说念主利益时，应立即文告对方，共同查明原因，两边 协商处理。   三、估值差错处理   因基金估值异常给投资东说念主酿成损失的应先由基金料理东说念主承担，基金料理东说念主对不应由其承担 的服务，有权向罪责东说念主追偿。   当基金料理东说念主狡计的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告的，由 此酿成的投资东说念主或基金的损失，应根据法律法例的规定对投资东说念主或基金支付补偿金，就执行向 投资东说念主或基金支付的补偿金额，由基金料理东说念主与基金托管东说念主按照料理费率和托管费率的比例各 自承担相应的服务。   由于一方当事东说念主提供的信息异常，另一方当事东说念主在选择了必要合理的措施后仍弗成发现该 异常，进而导致基金资产净值、基金份额净值狡计异常酿成投资东说念主或基金的损失，以及由此造 成以后走动日基金资产净值、基金份额净值狡计顺延异常而引起的投资东说念主或基金的损失，由提 供异常信息确当事东说念主一方负责补偿。   由于不可抗力原因，或由于证券、期货走动所及登记结算公司发送的数据异常，或国度会 计政策变更、商场王法变更等，基金料理东说念主和基金托管东说念主天然也曾选择必要、顺应、合理的措 施进行查验，然而未能发现该异常的，由此酿成的基金资产估值异常，基金料理东说念主和基金托管 东说念主免除补偿服务。但基金料理东说念主和基金托管东说念主应当积极选择必要的措施撤废或收缩由此酿成的 影响。   当基金料理东说念主狡计的基金净值与基金托管东说念主的狡计结果不一致时，关连各方应本着勤勉尽 责的立场从头狡计查对，如果终末仍无法达成一致，应以基金料理东说念主的狡计结果为准对外公 布，由此酿成的损失以及因该走动日基金净值狡计顺延异常而引起的损失由基金料理东说念主承担赔 偿服务，基金托管东说念主不负补偿服务。   四、实施侧袋机制时期的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并线路主袋账户的 基金份额净值，暂停线路侧袋账户的基金份额净值。   五、基金账册的建立   基金料理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照关连各方约定的合并记账方法和 司帐处理原则，分别独随即建立、登录和支撑本基金的全套账册，对关连各方各自的账册按期 进行查对，相互监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以基金管 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书 理东说念主的处理方法为准。   经对账发现关连各方的账目存在不符的，基金料理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并纠 正，保证关连各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原 因而影响到基金净值的狡计和公告的，以基金料理东说念主的账册为准。   六、基金按期申诉的编制和复核   基金财务报表由基金料理东说念主和基金托管东说念主每月分别舒服编制。月度报表的编制，应于每月 终了后5个服务日内完成。   基金料理东说念主在每个季度结果之日起15个服务日内完成季度申诉编制并公告；在上半年结果 之日起两个月内完成中期申诉编制并公告；在每年结果之日起三个月内完成年度申诉编制并公 告。   基金料理东说念主在5个服务日内完成月度申诉，在月度申诉完成当日，对申诉加盖公章后，以 加密传真方式将运筹帷幄申诉提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在3个服务日内进行复核，并将复 核结果实时书面文告基金料理东说念主。基金料理东说念主在7个服务日内完成季度申诉，在季度申诉完成 当日，将运筹帷幄申诉提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后7个服务日内进行复核，并将复 核结果书面文告基金料理东说念主。基金料理东说念主在30日内完成中期申诉，在中期申诉完成当日，将有 关申诉提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后30日内进行复核，并将复核结果书面文告基 金料理东说念主。基金料理东说念主在45日内完成年度申诉，在年度申诉完成当日，将运筹帷幄申诉提供基金托 管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后45日内复核，并将复核结果书面文告基金料理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现关连各方的报表存在不符时，基金料理东说念主和基金托管东说念主应 共同查明原因，进行调治，调治以关连各方招供的账务处理方式为准。查对无误后，基金托管 东说念主在基金料理东说念主提供的申诉上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相 关各方各自留存一份。如果基金料理东说念主与基金托管东说念主弗成于应当发布公告之日之前就关连报表 达成一致，基金料理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就关连情况报证 监会备案。   基金托管东说念主在对财务司帐申诉、中期申诉或年度申诉复核结束后，需盖印证据或出具相应 的复核证据书，以备有权机构对关连文献审核时教唆。   第六部分 基金份额持有东说念主名册的支撑   基金料理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善支撑的基金份额持有东说念主名册，包括《基金合同》奏效 日、《基金合同》休止日、基金份额持有东说念主大会权利登记日、每年6月30日、12月31日的基金份 额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基金份 额。   基金份额持有东说念主名册由基金的基金注册登记机构根据基金料理东说念主的指示编制和支撑，基金 料理东说念主和基金托管东说念主应按照咫尺关连王法分别支撑基金份额持有东说念主名册。支撑方式不错选择电 子或文档的时局。基金份额登记机构的保存期限自基金账户销户之日起不得少于20年。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                 更新的招募评释书   基金料理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额持有东说念主名册：《基金合同》生 效日、《基金合同》休止日、基金份额持有东说念主大会权利登记日、每年6月30日、每年12月31日的 基金份额持有东说念主名册。基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称呼和持有的基 金份额。其中每年12月31日的基金份额持有东说念主名册应于下月前十个服务日内提交；《基金合 同》奏效日、《基金合同》休止日等波及到基金费力事项日历的基金份额持有东说念主名册应于发生 日后十个服务日内提交。   基金托管东说念主以电子版时局妥善支撑基金份额持有东说念主名册，并按期刻成光盘备份，保存期限 为15年。基金托管东说念主不得将所支撑的基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途， 并应驯服阴事义务。   若基金料理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善支撑基金份额持有东说念主名册，应按运筹帷幄法 规规定各自承担相应的服务。   第七部分 争议处理方式   关连各方当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约运筹帷幄的一切争议，除经友好协商不错 处理的，应提交中国海外经济贸易仲裁委员会根据该会其时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁的 地点在北京，仲裁裁决是结尾性的并对关连各方均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时期，关连各方当事东说念主应坚守基金料理东说念主和基金托管东说念主职责，连接诚恳、勤勉、 尽责地履行《基金合同》和托管条约规定的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律统帅。   第八部分 基金托管条约的变更、休止与基金财产的计帐   一、托管条约的变更与休止   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管条约，其内容 不得与《基金合同》的规定有任何卤莽。基金托管条约的变更报中国证监会备案。   发生以下情况，本托管条约休止：   （1）《基金合同》休止；   （2）基金托管东说念主驱散、照章被销毁、收歇或有其他基金托管东说念主吸收基金资产；   （3）基金料理东说念主驱散、照章被销毁、收歇或有其他基金料理东说念主吸收基金料理权；   （4）发生法律法例或《基金合同》规定的休止事项。   二、基金财产的计帐 组，基金料理东说念主或临时基金料理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金清 算。 鹏扬元合量化大盘优选股票型证券投资基金                    更新的招募评释书 同》和本托管条约的规定连接履行保护基金财产安全的职责。 金托管东说念主、具有证券、期货关连业务履历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组 成。基金财产计帐小组不错聘用必要的服务主说念主员。 和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。   （1）《基金合同》休止事由出现后，由基金财产计帐小组联合吸收基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申诉；   （5）聘任司帐师事务所对计帐申诉进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐申诉出具法律 意见书；   （6）将计帐申诉申诉中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分拨。   基金财产计帐的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而弗成实时变现 的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理用度，计帐用度由 基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)退回基金债务；   (4)按基金份额持有东说念主理有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项规定退回前，不分拨给基金份额持有东说念主。   三、基金财产计帐的公告   计帐过程中的运筹帷幄要紧事项须实时公告；基金财产计帐申诉经司帐师事务所审计并由讼师 事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐申诉报 中国证监会备案后5个服务日内由基金财产计帐小组进行公告。   四、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及运筹帷幄文献由基金托管东说念主保存15年以上。